Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

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Omoschedasticità Eteroschedasticità e omoschedasticità Conseguenze dell’omoschedasticità Implicazioni per il calcolo degli errori standard Che cosa significano questi due termini? Se Var[u|X = x] è costante - ossia se la varianza della distribuzione di u condizionata a X non dipende da X –allora u è detto omoschedastico. In caso contrario, u è eteroschedastico. Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 22 / 60
Omoschedasticità Esempio: etero/omoschedasticità nel caso di un regressore binario Errore standard quando le varianze sono ineguali: SE = s 2 p np + s2 g ng Errore standard quando le varianze sono uguali: SE = sp 1 np + 1 ng Vedi SW, Paragrafo 3.6 s 2 p = (ns − 1)s 2 s + (ng − 1)s 2 g np + ng − 2 sp stimatore di σ 2 quando σ 2 p = σ 2 g. Varianze uguali = omoschedasticità Varianze ineguali = eteroschedasticità Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 23 / 60
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