Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

Verifica di ipotesi
Formula per calcolare lo SE( ˆ β1)
Si ricordi l’espressione per la varianza di (n grande):
Var [ ˆ β1] = Var [(Xi − µX)ui]
n(σ2 X )2
,
dove vi = (Xi − µX)ui. Lo stimatore della varianza di ˆ β1 sostituisce i
valori di popolazione ignoti di σ2 v e σ2 X con gli stimatori ricavati dai
dati:
ˆσ 2 ˆ β1
= 1
n
= 1
n
stimatore di σ2 v
(stimatore di σ2 X )2
1
n
1
n−2
i ˆv2 i
i (Xi − ¯ X) 2
Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 9 / 60