Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

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Teorema di Gauss-Markov Il teorema di Gauss-Markov-Prova Sia quindi i a 2 i = âidi = i i ai = âi + di (âi + di) 2 = i (Xi − ¯ X)di i (Xi − ¯ X) 2 i â 2 i + 2 i âidi + i = diXi − ¯ X i di i (Xi − ¯ X) 2 ( aiXi − âiXi) − ¯ X ( ai − âi) = = 0 i (Xi − ¯ X) 2 Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 42 / 60 i d 2 i
Teorema di Gauss-Markov Il teorema di Gauss-Markov-Prova Pertanto, segue che σ 2 u i a 2 i = σ 2 u i â 2 i + σ 2 u i d 2 i = Var[ ˆ β1|X1, . . . , Xn] + σ 2 u n Var[ ˜ β1|X1, . . . , Xn] = σ 2 u a i=1 2 i = Var[ ˆ β1|X1, . . . , Xn] + σ 2 u Var[ ˜ β1|X1, . . . , Xn] − Var[ ˆ β1|X1, . . . , Xn] = σ 2 u i d 2 i Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 43 / 60 i d 2 i i d 2 i
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