Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
[<br />
108<br />
109]<br />
Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle českých účetních standardů (CAS) k 31. prosinci <strong>2004</strong><br />
mil. Kč Do 3 měsíců Od 3 měsíců Od 1 roku Nad 5 let Nespeci- Celkem<br />
do 1 roku do 5 let fikováno<br />
Aktiva<br />
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 2 678 0 0 0 7 139 9 817<br />
Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní<br />
cenné papíry přijímané centrální bankou<br />
k refinancování 2 244 850 990 2 989 0 7 073<br />
Pohledávky za <strong>banka</strong>mi 208 283 7 841 5 056 10 000 180 231 360<br />
Pohledávky za klienty 81 325 30 019 42 343 2 143 934 156 764<br />
Dluhové cenné papíry 5 745 2 363 4 985 2 760 0 15 853<br />
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 112 112<br />
Účasti s podstatným vlivem 0 0 0 0 220 220<br />
Účasti s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 1 626 1 626<br />
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 2 060 2 060<br />
Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 9 319 9 319<br />
Ostatní aktiva 551 0 0 0 12 686 13 237<br />
Náklady a příjmy příštích období 0 0 0 0 768 768<br />
Aktiva celkem 300 826 41 073 53 374 17 892 35 044 448 209<br />
Pasiva<br />
Závazky vůči bankám 13 383 759 351 0 1 446 15 939<br />
Závazky vůči klientům 85 033 2 356 690 34 235 168 323 281<br />
Závazky z dluhových cenných papírů 41 514 914 8 191 15 0 50 634<br />
Ostatní pasiva 4 256 0 0 0 5 709 9 965<br />
Výnosy a výdaje příštích období 21 0 0 0 0 21<br />
Rezervy 0 0 0 0 4 611 4 611<br />
Pasiva celkem 144 207 4 029 9 232 49 246 934 404 451<br />
Čisté úrokové riziko bez podrozvahy<br />
k 31. prosinci <strong>2004</strong> 156 619 37 044 44 142 17 843 -211 890 43 758<br />
Podrozvahová aktiva* 99 081 197 646 122 031 75 817 0 494 575<br />
Podrozvahová pasiva* 187 457 193 595 90 427 23 096 0 494 575<br />
Čisté úrokové riziko podrozvahy<br />
k 31. prosinci <strong>2004</strong> -88 376 4 051 31 604 52 721 0 0<br />
Kumulativní úrokové riziko<br />
k 31. prosinci <strong>2004</strong> 68 243 109 338 185 084 255 648 43 758 x<br />
Aktiva celkem k 31. prosinci 2003 287 790 57 587 44 734 25 662 35 624 451 397<br />
Pasiva celkem k 31. prosinci 2003 150 257 26 453 1 215 3 046 230 007 410 978<br />
Čisté úrokové riziko bez podrozvahy<br />
k 31. prosinci 2003 137 533 31 134 43 519 22 616 -194 383 40 419<br />
Čisté úrok. riziko podrozvahy k 31. prosinci 2003 -75 699 5 097 29 611 40 991 0 0<br />
Kumulativní úrokové riziko k 31. prosinci 2003 61 834 98 065 171 195 234 802 40 419 x<br />
* V podrozvahových aktivech a pasivech jsou vykázány pohledávky a závazky z úrokových derivátů, které zahrnují úrokové swapy,<br />
úrokové forvardy, úrokové opce a cross currency swapy.<br />
(e) Riziko likvidity<br />
Riziko likvidity představuje riziko, že Banka nebude mít dostatek pohotových zdrojů ke splnění závazků vyplývajících<br />
z finančních kontraktů.<br />
Řízení rizika likvidity vychází ze systému řízení likvidity schváleného představenstvem Banky, který je v souladu<br />
s opatřením ČNB o standardech řízení likvidity bank, a jsou jím zároveň pokryty další potřeby/požadavky Banky na<br />
řízení rizika likvidity. Sledování likvidity probíhá na celobankovní úrovni, přičemž Tržní knize je zároveň přidělen<br />
samostatný limit. Banka stanovila pravidla pro řízení likvidity tak, aby dodržela likviditu za běžných podmínek (základní<br />
scénář likvidity) i v krizových obdobích (scénář krizové likvidity). Je proto definována sada ukazatelů, pro které jsou<br />
stanoveny závazné limity.
Change language