You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
[<br />
146<br />
147]<br />
Konsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)<br />
K 31. prosinci <strong>2004</strong> jsou v portfoliu k prodeji cenné papíry v reálné hodnotě 12 015 mil. Kč (2003: 17 367 mil. Kč),<br />
které jsou veřejně obchodované na burzách cenných papírů, a cenné papíry v reálné hodnotě 7 615 mil. Kč (2003:<br />
10 189 mil. Kč), které nejsou veřejně obchodované.<br />
Akcie a podílové listy zahrnují v reálné hodnotě:<br />
mil. Kč <strong>2004</strong> 2003<br />
Akcie a podílové listy k prodeji<br />
– česká koruna 149 173<br />
– ostatní měny 2 3<br />
Celkem akcie a podílové listy k prodeji 151 176<br />
Akcie a podílové listy k prodeji zahrnují v reálné hodnotě dle emitenta:<br />
mil. Kč <strong>2004</strong> 2003<br />
Akcie a podílové listy k prodeji vydané<br />
– <strong>banka</strong>mi v České republice 60 60<br />
– nebankovními subjekty v České republice 89 113<br />
– nebankovními subjekty v zahraničí 2 3<br />
Celkem akcie a podílové listy k prodeji 151 176<br />
Dluhopisy k prodeji zahrnují v reálné hodnotě:<br />
mil. Kč <strong>2004</strong> 2003<br />
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou<br />
– česká koruna 919 1 636<br />
– ostatní měny 4 587 6 058<br />
Celkem dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou 5 506 7 694<br />
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou<br />
– česká koruna 11 835 17 352<br />
– ostatní měny 2 138 2 334<br />
Celkem dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 13 973 19 686<br />
Celkem dluhopisy k prodeji 19 479 27 380<br />
Dluhopisy k prodeji zahrnují v reálné hodnotě dle emitenta:<br />
mil. Kč <strong>2004</strong> 2003<br />
Dluhopisy k prodeji vydané<br />
– státními institucemi v České republice 8 192 13 757<br />
– státními institucemi v zahraničí 0 440<br />
– finančními institucemi v České republice 1 056 368<br />
– finančními institucemi v zahraničí 434 101<br />
– ostatními subjekty v České republice 1 186 1 314<br />
– ostatními subjekty v zahraničí 8 611 11 400<br />
Celkem dluhopisy k prodeji 19 479 27 380<br />
Cenné papíry zajištěné aktivy (Asset Backed Securities)<br />
Skupina drží portfolio cenných papírů zajištěných aktivy (Asset Backed Securities) a vydaných v USD, které jsou<br />
vykazovány v portfoliu cenných papírů k prodeji. Cenné papíry nesou proměnlivou úrokovou sazbu odvozenou od USD<br />
LIBOR nebo pevnou úrokovou sazbu.<br />
Skupina stanovuje ocenění těchto cenných papírů v závislosti na úvěrovém profilu podkladových aktiv s použitím<br />
modelu, který umožňuje simulovat budoucí peněžní toky z těchto cenných papírů na základě modelování vývoje<br />
kreditní kvality podkladových aktiv.
Change language