Couv234-D.velop Durable - BNP Paribas

Les procédures
Le processus de prise de risques de marché est encadré dans
un ensemble à quatre dimensions dont GRM est le garant :
1 - Définition d'un jeu de limites. Elles prennent la forme
de limites de GEaR ou de limites dites "nominales"
(limites de trading pays, limites de risque émetteur,
limites de sensibilité).
2 - Établissement de délégations. Comme pour le crédit,
les délégations procèdent des pouvoirs du Directeur
Général et du rôle que joue en la matière le Market Risk
Committee. Pour le trading secondaire, celles-ci se
déclinent en GEaR ou OYE (One Year Equivalent) ; pour
l'underwriting, il est fait référence à une échelle de
qualité des signatures.
3 - Définition des règles de décision. La prise de risque
doit respecter un dispositif de décision à deux
dimensions :
• un processus de validation des activités ou risques
nouveaux ;
• un processus d’approbation de transactions qui
s’inscrivent dans le cadre des activités habituelles.
Lorsque la taille ou la complexité des opérations le
nécessitent, la transaction doit être approuvée par le
Comité de crédit de Direction Générale pour les
problématiques de crédit ou par un Executive Position
Committee (EPC) qui est une version ad hoc restreinte
du Market Risk Committee, pour les problématiques
de marché.
4 - Définition du dispositif de suivi des risques. Il s’appuie
sur :
• le suivi des événements liés aux limites de trading
(excès, autorisation temporaire) qui font l’objet d’un
enregistrement, associé aux informations permettant
de les qualifier, dans une base de données centrale ;
• la surveillance quotidienne des positions du groupe ;
• le rapport hebdomadaire consolidant par activité
l’ensemble des positions significatives ;
• le Market Risk Committee, qui se réunit une fois
par mois de manière à statuer sur les principaux
risques de marché encourus par le groupe.
Le risque opérationnel
Le dispositif se fonde sur une approche à la fois quantitative
et qualitative avec l’objectif de respecter le futur accord sur
le capital du Comité de Bâle et de réduire le niveau des
pertes annuelles liées au risque opérationnel. Les travaux de
définition et de mesure, menés en étroite coordination avec
les pôles, les métiers, les territoires, les diverses fonctions
impliquées (Systèmes d’Information, Ressources Humaines,
Juridique et Fiscal) et le Contrôle Interne de la banque ont
significativement avancé.
C’est ainsi qu’une politique générale a été récemment
approuvée par la Direction Générale de la banque. Elle
définit les principes fondamentaux d’organisation, de
gestion et de mesure du risque opérationnel. Parmi ces
principes figurent la création des comités de risques
opérationnels qui seront l’instance décisionnaire en matière
de gestion du risque opérationnel dans l’ensemble des
activités du groupe.
L’approche adoptée en terme de mesure repose sur quatre
composantes :
• des données historiques rassemblées par le dispositif de
collecte des incidents mis en place sur l’ensemble du
groupe ;
• des données externes en provenance du consortium ORX
dont BNP Paribas est membre fondateur ;
• des facteurs d’environnement et de contrôle interne ;
• des analyses de scénario.
Sa mise en œuvre, associée à de nombreux outils d’analyse
et de gestion, devrait permettre au groupe de relever des
méthodes de calcul les plus avancées prévues par Bâle 2.
RISQUE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTATIONS
PARTICULIÈRES
BNP Paribas est soumis, dans chacun des pays où le groupe
est présent, aux réglementations applicables aux entreprises
de ses secteurs d'activité, notamment la banque, l'assurance,
les services financiers. Elle est notamment tenue au respect
de l’intégrité des marchés et au respect de la primauté des
intérêts des clients.
Les Affaires Juridiques groupe (AJG) ont mis en place et font
évoluer un système de Contrôle Interne dont la vocation est
de prévenir, détecter, mesurer et maîtriser les risques de
nature juridique. Il s’appuie notamment sur :
• des comités ad hoc :
- le Comité de direction des affaires juridiques groupe, en
charge du pilotage de la fonction juridique ;
- le Comité de coordination juridique qui s’assure de la
diffusion de la stratégie juridique au sein du groupe ;
- le Comité de la fonction juridique mondiale qui définit
des modes de gestion des ressources humaines et
budgétaires de la fonction juridique mondiale.