Årsrapport 2006 Storebrand ASA

Finansielle eiendeler som eies langsiktig
EUR 0,2 0,2
NOK -0,8 5,0 -7,8 -265,7 -1 790,2 -2 059,5
SEK -0,1
Sum finansielle eiendeler som eies langsiktig -0,7 5,2 -7,8 -265,7 -1 790,3 -2 059,3
Sum kvantifisert rentefølsomhet 2006 -5,6 1,6 -65,8 -557,0 -2 780,9 -3 407,7
Sum kvantifisert rentefølsomhet 2005 -10,9 -21,0 -244,1 -380,2 -2 814,4 -3 470,5
Rentefølsomhet er et måletall for renterisiko som tar utgangspunkt i hvordan renteendringer påvirker markedsverdien til obligasjoner, rentederivater og
andre rentefølsomme finansielle poster. Denne oversikten viser hvordan verdiene til finansielle omløpsmidler og anleggsmidler (obligasjoner holdt til forfall)
31.12.06 ville blitt påvirket ved økning av alle renter med 1 prosentpoeng. Storebrand påtar seg bevisst renterisiko på sine eiendeler for å motvirke
deler av den renterisikoen som ligger innbakt i selskapets forsikringsforpliktelser. Renterisiko på forsikringsforpliktelsene kan imidlertid ikke beregnes og
kvantifiseres på tilsvarende måte som rentefølsomhet for finansielle poster.
34 Valutarisiko
Finansielle eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta
Balanse poster ekskl.
valuta-derivater Valuta terminer Nettoposisjon
Mill. kroner Netto på balansen Netto salg i valuta i NOK
AUD 162,3 -144,8 17,5 85,7
CAD 232,8 -229,9 2,9 15,7
CHF 188,6 -176,1 12,4 63,4
DKK 265,9 -230,3 35,6 39,2
EUR 2 323,2 -2 327,9 -4,7 -38,7
GBP 369,4 -351,7 17,8 217,5
HKD 308,6 -240,7 68,0 54,5
JPY 70 919,9 -69 000,0 1 920,0 100,4
SEK 846,0 -774,6 71,3 64,9
SGD 37,1 -26,4 10,7 43,4
USD 3 604,6 -3 584,9 19,6 122,4
Diverse 28,2
Sum utenlandsk valuta kortsiktig 796,3
EUR -369,1 358,8 -10,3 -84,5
SEK 83,8 -70,6 13,3 12,2
USD 0,6 0,6 3,6
Sum utenlandsk valuta langsiktig -68,7
Sum nettoposisjon valuta 2006 727,6
Sum nettoposisjon valuta 2005 869,8
Selskapet foretar løpende sikring av det alt vesentlige av sin valutarisiko. Valutarisiko eksisterer i utgangspunktet som følge av investeringer i internasjonale
verdipapirer, og i et visst omfang også som følge av ansvarlige lån i fremmed valuta. Sikring gjøres ved hjelp av valutaterminer på porteføljenivå, og valutaposisjonene
følges løpende opp mot en totalramme fra oppdragsgiver. Negative valutaposisjoner lukkes senest påfølgende dag etter at de oppstod. I tillegg
er det gitt separate rammer for å kunne ta aktive valutaposisjoner. Disse posisjonene er inkludert i noten under Kortsiktige posisjoner. Valutaposisjonene pr.
31.12.06 er representative for selskapets små rammer for valutaposisjoner.
Årsrapport 2006