Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )Na poszczególne rodzaje ryzyka, zidentyfikowane jako istotne, Bank alokuje kapitałwewnętrzny przy zastosowaniu wewnętrznych modeli szacowania ryzyka. Kapitałwewnętrzny szacowany jest: dla ryzyka kredytowego w oparciu o metodykę CreditRisk+ jako wartość 99,95kwantyla rozkładu strat na portfelu kredytowym; dla ryzyka rynkowego oraz ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej w oparciuo metodykę VaR; dla ryzyka płynności w oparciu o model luki płynności przy założeniu scenariuszaskrajnego; dl ryzyko operacyjnego w oparciu o model uwzględniający stopę zwrotu z aktywów wsektorze bankowym.Wyznaczony całkowity kapitał wewnętrzny jest zabezpieczany wartością kapitałudostępnego przy uwzględnieniu odpowiednich buforów bezpieczeństwa.Współczynnik pokrycia kapitału wewnętrznego przez kapitał dostępny w dniu 31.12.2012r. wyniósł 1,90.W listopadzie 2012 r. pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzili wBanku inspekcję problemową w zakresie oceny realizacji zaleceń po inspekcjikompleksowej wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia19.05.2011r. oraz stopnia realizacji zaleceń po ocenie BION przekazanych Bankowi wpiśmie z dnia 14.08.2012 r. Ogólny stan realizacji zaleceń oceniono jako dobry. Niemniejniektóre z działań podjętych przez Bank w zakresie realizacji zaleceń poinspekcyjnych niebyły wystarczające. Wniesione uwagi do realizacji zaleceń nie wpływają istotnie napodwyższenie poziomu ryzyka. Pismem z dnia 06 lutego 2013r Komisja NadzoruFinansowego skierowała zalecenia poinspekcyjne, dla których Bank opracowywałharmonogram ich realizacji.1 0 7