Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )Pozostałe opcje 26 669 37 156Pozostałe instrumenty 10 546 8 980Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 129 107 243 73024.5. Według terminów zapadalności Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Bez określonego terminu 0 75 430≤ 1W 7 330 0> 1W ≤ 1M 15 556 2 540> 1M ≤ 3M 5 212 8 164> 3M ≤ 6M 22 548 12 531> 6M ≤ 1Y 9 656 11 923> 1Y ≤ 2Y 15 456 69 923> 2Y ≤ 5Y 52 639 32 443> 5Y ≤ 10Y 710 30 776Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 129 107 243 730Poniższe zestawienie przedstawia hierarchię metod wyceny instrumentów finansowychprzeznaczonych do obrotu, wycenionych do wartości godziwej na 31 grudnia 2012 r. i 31grudnia 2011 r.Zgodnie z MSSF 7 Grupa zaklasyfikowała: do poziomu 1 – wszystkie instrumenty, dla których występują notowania cen naaktywnych rynkach finansowych; do poziomu 2 – instrumenty, dla których ceny nie są bezpośrednio obserwowalne, alecena służąca do wyceny jest oparta na kwotowaniach rynkowych; do poziomu 3 – instrumenty, dla których przynajmniej jeden z czynnikówwpływających na cenę nie jest obserwowany na rynku.24.6. Wycena aktywów finansowych Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Poziom 1 1 393 76 121Akcje 1 393 76 121SWAP 0 0Opcje Cap Floor 0 0FX swap 0 0FX forward 0 0CIRS 0 0Opcje FX 0 0Pozostałe opcje 0 0Pozostałe instrumenty 0 0Poziom 2 148 936 198 748SWAP 66 406 3 043Opcje Cap Floor 615 0FX swap 4 505 26 389FX forward 21 763 102 098CIRS 34 000 36 042Opcje FX 1 218 20 937Pozostałe opcje 3 408 0Pozostałe instrumenty 17 021 10 239Poziom 3 23 261 37 15563