Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )wewnętrzne modele i miary ryzyka walutowego;limity i wartości progowe na ryzyko walutowe;ograniczenia dopuszczalnych transakcji walutowych;testy warunków skrajnych.Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego stosowanym przez Grupę jestmodel wartości zagrożonej (VaR - Value at Risk), który oznacza potencjalną wartośćstraty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursówwalutowych, z zachowaniem założonego poziomu ufności oraz okresu utrzymania pozycji.Do wyznaczania VaR Grupa stosuje metodę wariancji-kowariancji przy zachowaniupoziomu ufności równego 99%. Ten model VaR zakłada rozkład normalny wyrażonychprocentowo zmian wartości czynników ryzyka i prezentuje oszacowaną maksymalnąstratę na pozycji przy ustalonym horyzoncie czasowym i określonymprawdopodobieństwie na dany dzień. Wielkość jest ustalana codziennie dlaposzczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie i zarządzanie ryzykiemzarówno indywidualnie, jak i łącznie.Na portfelu walutowym Grupa, w horyzoncie czasowym 250 dni, maksymalna stratawyznaczona na podstawie wielkości VaR z poziomem ufności 99%, na koniec 2012 r.wyniosła 454 552,37 zł.Stan Stan31.12.2012 31.12.2011Horyzont [dni] 250 250VaR [zł] 454 552,37 63 681,60Statystyka VaR na portfelu walutowym Grupy. w latach 2012 i 2011 (w tys. zł)VaR Stan Stan31.12.2012 31.12.2011Min 28,84 10,46Średni 397,92 171,43Max 1 034,43 991,13Pozycja walutowa Grupy i wykorzystanie limitów walutowychStan 31 grudnia 2012 r.Obciążenie limitu (w mln waluty)Waluty Limit ObciążeniePLN (brutto) 10,0 2,2PLN (netto) 5,0 1,8Grupa AEUR 0,7 0,2USD 0,7 0,2CHF 0,5 0,0GBP 0,5 0,1Grupa BPLN (netto) 1,0 0,282