Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )AUD 0,2 0,0CAD 0,2 0,0CZK 1,5 -0,2DKK 1,0 0,1NOK 1,0 -0,1RUB 2,0 -0,1SEK 1,0 0,3Pozostałe 1,0 0,0Towary 1,0 0,3Pozycja walutowa Grupy i wykorzystanie limitów walutowychStan 31 grudnia 2011 r.Obciążenie limitu (w mln waluty)Waluty Limit ObciążeniePLN (brutto) 8,0 0,2PLN (netto) 4,0 0,2Grupa AEUR 0,5 0,0USD 0,5 0,0CHF 0,5 0,0GBP 0,5 0,0Grupa BPLN (netto) 1,0 0,1AUD 0,2 0,0CAD 0,2 0,0CZK 1,5 0,2DKK 1,0 0,0NOK 1,0 0,0RUB 2,0 0,0SEK 1,0 0,0Towary 1,0 0,0Założenie normalności rozkładu zmian wartości czynników ryzyka w modelu VaR może wpraktyce prowadzić do niedoszacowania strat w skrajnych scenariuszach (zjawisko„grubych ogonów”). W związku z tym Grupa przeprowadza testy warunków skrajnych.Wykorzystanie limitu stress-testu dla pozycji walutowej na koniec grudnia 2012 r.wyniosło 41 707 zł a na koniec grudnia 2011 r. wyniosło 10 085 zł.Wykorzystanie tego limitu wyznacza się jako maksymalną możliwą stratę Grupy wprzypadku wystąpienia najbardziej niekorzystnej z dziennych zmian kursów walutowych,jakie miały miejsce w czasie przynajmniej czterech ostatnich latStatystyka stress-testu pozycji walutowej za 2012 r. (w tys. zł)Minimalny Średni Maksymalny2,63 32,99 241,6283