Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )2. ocenia zabezpieczenia, w tym weryfikuje ich stan formalno-prawny orazekonomiczny, z uwzględnieniem m.in. adekwatności LTV.Ponadto w ramach wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji Bankcyklicznie monitoruje klientów podejmując stosowne działania minimalizujące wprzypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadaniaokreślonego portfela, Bank:1. wyznacza i kontroluje limity koncentracji;2. monitoruje sygnały wczesnego ostrzegania w ramach systemu EWS;3. regularnie monitoruje portfel kredytowy kontrolując wszystkie istotne parametryryzyka kredytowego (m.in. PD, LTV, CR);4. przeprowadza regularne testy warunków skrajnych.Ocena ryzyka w procesie kredytowymIstotnym elementem wspierającym minimalizację ryzyka kredytowego w Banku jestsystem podejmowania decyzji kredytowych realizowanych przez właściwe szczeblekompetencyjne, wyznaczane z uwzględnieniem poziomu zaangażowania kwotowegoi poziomu ryzyka związanego z klientem oraz realizowaną transakcją.Udzielanie zaangażowań przez Bank realizowane jest zgodnie z metodykamikredytowania właściwymi dla segmentu klienta i rodzaju produktu. Ocena zdolnościkredytowej klienta poprzedzająca udzielenie zaangażowania przeprowadzana jest zapomocą kalkulatorów kredytowych, narzędzi: scoringowego i ratingowego, na podstawiezewnętrznych informacji (np. bazy CBD DZ, CBD BR, BIK, BIG) i wewnętrznych bazBanku. Udzielanie zaangażowań przebiega zgodnie z obowiązującymi w Banku procesamikredytowymi, wskazującymi właściwe czynności wykonywane w procesie kredytowym,odpowiedzialne za nie jednostki Banku oraz wykorzystywane narzędzia.W odniesieniu do segmentu klientów indywidualnych administracja kredytami orazzabezpieczeniami jest zarządzana z poziomu centrali Banku, a w zakresie segmentuklientów biznesowych jest scentralizowana wyłącznie dla ekspozycji, dla których decyzjeo udzieleniu zaangażowania były podejmowane przez jednostki odpowiedzialne za ryzyko.W pozostałych przypadkach administrowanie pozostaje na poziomie poszczególnychjednostek biznesowych. Na działania administracyjne składają się zmiany w istniejącychumowach, dotyczące w szczególności okresu kredytowania, zabezpieczeń oraz rozliczeniaspłat kredytów. Przegląd okresowy – monitoring klienta biznesowego – przeprowadzanyjest przez osoby wykwalifikowane w zakresie analizy kredytowej i odbywa się wjednostkach odpowiedzialnych za ryzyko; to one mają wyłączne kompetencje doakceptacji przeglądu okresowego.W ramach monitoringu wykonywane są czynności identyfikujące nieprawidłowościi ograniczające możliwości wystąpienia zagrożenia – wczesne działania prewencyjne,mające na celu wyegzekwowania od klientów dopełnienia obowiązków wynikającychz umowy. Stosuje się również monitoring indywidualnego ryzyka klienta i gruppowiązanych oraz analizę portfelową. Efektem prowadzenia monitoringu ryzykakredytowego jest podsumowanie wszystkich pomiarów ryzyka kredytowego dany okressprawozdawczy oraz wydanie opinii i rekomendacji. Zadaniem monitoringu jestkoncentracja na gromadzeniu ocen ryzyka kredytowego, którego podstawą są budowanieoraz aktualizacja strategii wczesnego ostrzegania i strategii ograniczania ryzykakredytowego.Końcowym efektem monitoringu może być ograniczenie przyznanych limitówkredytowych, niewydanie decyzji o odnowieniu zaangażowania, konieczność częściowej91