Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )Księga handlowa -15,03 -1,51 9,82Łącznie -128,38 -13,35 95,06Statystyka BPV dla Alior Banku za okres styczeń–grudzień 2011 r.Księga Minimalny Średni MaksymalnyKsięga bankowa -259,8 -136,0 -0,1Księga handlowa -8,23 -1,7 5,8Łącznie -259,4 -137,7 1,7Jednocześnie w celu szacowania poziomu ryzyka stopy procentowej Grupa stosujeopisany wyżej model wartości zagrożonej (VaR). Mierzony tą metodą kapitałekonomiczny na pokrycie ww. rodzaju ryzyka na koniec lat 2012 i 2011 prezentujeponiższa tabela (99% VaR o horyzoncie 250 dni – dane w tys. zł).StanStanVaR 31.12.2012 31.12.2011Księga bankowa 21 459 7 950Księga3 657handlowa*4 218Łącznie 20 479 7 992*VaR księgi handlowej zawiera prezentowany powyżej VaR z tytułu ryzyka walutowego.Statystyka VaR dla Grupy za okres styczeń–grudzień 2012 r.Księga Minimalny Średni MaksymalnyKsięga bankowa 4 999 18 746 34 674Księga handlowa 2 243 4 145 7 389Łącznie 5 945 19 186 31 211Statystyka VaR dla Grupy za okres styczeń–grudzień 2011 r.Księga Minimalny Średni MaksymalnyKsięga bankowa 5 053 17 963 30 019Księga handlowa 1 662 4 845 8 741Łącznie 5 012 16 728 27 221W celu zarządzania ryzykiem stopy procentowej Grupa wyróżnia działalność handlowąobejmującą papiery wartościowe i instrumenty pochodne zawarte w celach handlowychoraz działalność bankową obejmującą depozyty i kredyty. Ponadto Grupa przeprowadzaanalizę scenariuszy obejmującą m.in. wpływ zmian stóp procentowych na przyszły wynikodsetkowy i wartość ekonomiczną kapitału. W ramach tych scenariuszy Grupa utrzymujewewnętrzne limity, których utylizacja mierzona jest w cyklach miesięcznych.Wykorzystanie limitu zmiany wartości ekonomicznej kapitału przy przesunięciurównoległym krzywych procentowych o +/- 200 p.b. oraz przesunięciach nierównoległychprzy scenariuszach +/- 100/400 p.b. (w tenorach 1M/10Y, a pomiędzy nimi interpolacjaliniowa przesunięcia) według stanu na koniec grudnia 2012 r. przedstawiono w tabeli.85