DREHSCHEIBE - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
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Segmentberichte Konzernabschluss Anhang Risikobericht Sonstige Angaben Glossar<br />
(18) Handelsaktiva<br />
Die Handelsaktiva umfassen folgende zu Handelszwecken dienende Wertpapiere und derivative Instrumente:<br />
in € Tausend 2010 2009<br />
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 4.013.416 4.577.858<br />
Refinanzierungsfähige Schuldtitel öffentlicher Stellen 1.083.173 1.341.337<br />
Sonstige Schuldtitel öffentlicher Stellen 870.387 1.128.294<br />
Anleihen und Schuldverschreibungen sonstiger Emittenten 2.059.856 2.108.227<br />
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 430.428 479.934<br />
Aktien und vergleichbare Wertpapiere 267.613 275.527<br />
Investmentfondsanteile 72.323 48.227<br />
Sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere 90.492 156.180<br />
Positive Marktwerte aus derivativen Geschäften 3.607.437 3.065.801<br />
Zinssatzgeschäft 2.804.536 2.298.614<br />
Wechselkursgeschäft 640.184 568.475<br />
Aktien-/indexbezogenes Geschäft 95.885 122.164<br />
Kreditderivatgeschäft 47.789 45.428<br />
Sonstiges Geschäft 19.042 31.120<br />
Tag-/Festgelder des Handelsbestands 0 408.678<br />
Gesamt 8.051.280 8.532.272<br />
Als Sicherheit gestellte Wertpapiere, zu deren Verkauf oder Verpfändung der Empfänger berechtigt ist, werden in den jeweils angeführten<br />
Wertpapierkategorien ausgewiesen. Weitere Details sind unter Punkt (40) Pensionsgeschäfte dargestellt.<br />
(19) Derivative Finanzinstrumente<br />
RZB Geschäftsbericht 2010<br />
in € Tausend 2010 2009<br />
Positive Marktwerte derivativer Sicherungsinstrumente in IAS 39 Fair Value Hedge 360.827 378.912<br />
Zinssatzgeschäft 360.827 378.912<br />
Positive Marktwerte derivativer Sicherungsinstrumente in IAS 39 Cash-Flow Hedge 564.583 532.316<br />
Zinssatzgeschäft 564.583 532.316<br />
Positive Marktwerte aus Kreditderivaten 9.472 13.673<br />
Positive Marktwerte sonstiger derivativer Finanzinstrumente 552.868 883.101<br />
Zinssatzgeschäft 452.976 669.737<br />
Wechselkursgeschäft 98.547 210.322<br />
Aktien-/indexbezogenes Geschäft 1.345 3.042<br />
Gesamt 1.487.750 1.808.002<br />
Soweit die Bedingungen für Hedge Accounting nach IAS 39 erfüllt sind, werden derivative Finanzinstrumente in der Funktion von<br />
Sicherungsinstrumenten mit ihrem Marktwert (Dirty Price) ausgewiesen. Grundgeschäfte in Zusammenhang mit Fair Value Hedges sind<br />
Forderungen an Kunden und verbriefte Verbindlichkeiten. Hierbei werden Zinsänderungsrisiken abgesichert. Die Buchwertänderungen<br />
der gesicherten Grundgeschäfte in IAS 39 Fair Value Hedge sind in den jeweiligen Bilanzposten enthalten.<br />
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