DREHSCHEIBE - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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184 RZB Geschäftsbericht 2010 Vorstand Interview RZB im Überblick Nachhaltigkeit 125 Jahre <strong>Raiffeisen</strong> Lagebericht Der nachfolgend abgebildete Risikovorsorgespiegel zeigt die Entwicklung von Wertberichtigungen und Vorsorgen für außerbilanzielle Verpflichtungen im Geschäftsjahr sowie die der Risikovorsorge zugrunde liegenden Bilanzposten: Änderung Stand Konsolidie- in € Tausend 1.1.2010 rungskreis Zuführung 1) Auflösungen Verbrauch 2) Umbuchung Währungs- Stand differenzen 31.12.2010 Einzelwertberichtigungen 3.400.315 –786 1.744.217 –544.470 –694.710 126.058 4.030.624 Forderungen an Kreditinstitute 406.563 0 7.932 –4.733 –177.363 4.180 236.579 Forderungen an Kunden Außerbilanzielle 2.955.120 –786 1.676.107 –512.367 –498.400 121.845 3.741.519 Verpflichtungen Portfolio- 38.632 0 60.178 –27.370 –18.947 33 52.526 Wertberichtigungen 859.404 –26 390.664 –389.803 0 27.759 887.999 Forderungen an Kreditinstitute 8 0 18.438 –76 0 71 18.440 Forderungen an Kunden Außerbilanzielle 814.898 –26 315.170 –367.013 0 27.107 790.137 Verpflichtungen 44.498 0 57.056 –22.714 0 581 79.422 Gesamt 4.259.719 –812 2.134.881 –934.273 –694.710 153.817 4.918.623 Änderung Stand Konsolidie- in € Tausend 1.1.2009 rungskreis Zuführung 1) Auflösungen Verbrauch 2) Umbuchung Währungs- Stand differenzen 31.12.2009 Einzelwertberichtigungen 1.690.306 –2 2.384.895 –301.820 –345.117 –27.947 3.400.315 Forderungen an Kreditinstitute 202.213 0 219.889 –4.676 –9.172 –1.691 406.563 Forderungen an Kunden Außerbilanzielle 1.436.073 –2 2.136.375 –259.731 –335.944 –21.651 2.955.120 Verpflichtungen Portfolio- 52.020 0 28.631 –37.413 –1 –4.605 38.632 Wertberichtigungen 697.491 0 482.865 –306.649 0 –14.303 859.404 Forderungen an Kreditinstitute 301 0 121 –283 0 –131 8 Forderungen an Kunden Außerbilanzielle 665.556 0 450.960 –287.558 0 –14.060 814.898 Verpflichtungen 31.634 0 31.784 –18.808 0 –112 44.498 Gesamt 2.387.797 –2 2.867.760 –608.469 –345.117 –42.250 4.259.719 1) Zuführung inklusive Direktabschreibungen und Eingänge auf abgeschriebene Forderungen. 2) Verbrauch inklusive Direktabschreibungen und Eingänge auf abgeschriebene Forderungen.
Segmentberichte Konzernabschluss Anhang Risikobericht Sonstige Angaben Glossar Länderrisiko Das Länderrisiko umfasst das Transfer- und Konvertibilitätsrisiko sowie das politische Risiko. Es resultiert aus grenzüberschreitenden Transaktionen oder aus Direktinvestitionen in Drittstaaten. Die RZB ist diesem Risiko durch ihre Geschäftstätigkeit in den Konvergenzmärkten Zentral- und Osteuropas ausgesetzt, in denen die politischen und wirtschaftlichen Risiken weiterhin teilweise als signifikant angesehen werden. Das Länderrisiko ist eng mit dem Risiko von souveränen Institutionen verbunden und wird daher anhand des gleichen zehnstufigen Ratingmodells bewertet wie diese. In dieses Modell fließen sowohl quantitative makroökonomische Faktoren als auch qualitative Indikatoren zur Beschreibung des politischen Risikos ein. Die aktive Länderrisikosteuerung der RZB erfolgt auf Basis der vom Vorstand halbjährlich festgelegten Country Risk Policy, die als Teil des Kreditportfolio-Limitsystems eine streng definierte Obergrenze für Risiken gegenüber Ländern festlegt. Im täglichen Ablauf müssen die Geschäftseinheiten bei grenzüberschreitenden Transaktionen zusätzlich zu kundenspezifischen Limits folglich auch Limitanträge für die betroffenen Länder stellen. Das Länderrisiko RZB Geschäftsbericht 2010 Anteil des Kreditobligos nach Herkunftsregion der Kunden sonstige 19% ferner osten 1% nordamerika 3% Gus sonstige 5% russland 8% südosteuropa 14% fließt weiters auch in die Produktkalkulation und in die risikoadjustierte Performancemessung ein. Der Konzern bietet dadurch einen Anreiz für die Geschäftseinheiten, Länderrisiken durch Versicherungen (z. B. durch Exportkreditversicherungsagenturen) oder Bürgschaften aus Drittstaaten abzusichern. Schließlich werden durch Stresstests auch die Auswirkungen von schweren Krisen in aus gewählten Ländern und Regionen auf die Ertragssituation des Konzerns analysiert. Diese Stresstests unterstreichen die Bedeutung, die diesem Thema im Risikomanagement der RZB beigemessen wird. Konzentrationsrisiko Das Kreditportfolio der RZB ist sowohl hinsichtlich der Regionen als auch der Branchen breit gestreut. Auch Einzelkreditkonzentrationen werden auf Basis von Gruppen verbundener Kunden aktiv über die Limitvergabe und regelmäßiges Reporting gesteuert, sodass die Granularität des Portfolios entsprechend gut ist. Die 10 größten Konzernobligos (ohne Berücksichtigung von Sicherheiten) bei Kommerzkunden machen 66 Prozent des verfügbaren Kernkapitals aus. Darunter finden sich gemäß Risikopolitik nur Kunden mit sehr guter oder – in Ausnahmefällen bei hoher Besicherung (mit rascher Verwertbarkeit der Sicherheiten) – mittlerer Bonität. Die geografische Aufgliederung der Forderungen spiegelt die breite Diversifizierung des Kreditgeschäfts in den europäischen Märkten wider. Die folgende Tabelle stellt die Kreditobligos alle Forderungsklassen gegliedert nach dem Herkunftsland der Kunden gruppiert nach Regionen dar. Die Zeile „Sonstige“ enthält dabei vorwiegend Forderungen an Kunden westeuropäischer Länder, etwa der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich sowie in weiteren Ländern in Zentral- und Osteuropa, in denen die RBI durch Netzwerkbanken vertreten ist (z. B. Slowenien, Weißrussland, etc). 185 <strong>Österreich</strong> 26% Zentraleuropa 24%
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