DREHSCHEIBE - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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RZB Geschäftsbericht 2010
Das gesamte Kreditobligo für Kommerzkunden beträgt zum Jahresende 2010 € 83.258.864 Tausend. Das größte Segment ist die Konzerneinheit
Raiffeisen Bank International mit € 80.910.794 Tausend.
Aus Sicht des internen Ratings halten die mittleren Bonitätsklassen die größten Portfolioanteile. Diese Konzentration ergibt sich aus dem Beitrag
des Kreditportfolios in den Wachstumsmärkten Mittel- und Osteuropas. Im Einklang mit den Vorgaben der aktiven Kreditportfoliosteuerung erhöhte
sich das Kreditobligo in den bevorzugten Branchen wie z. B. in nicht-zyklischen Konsumgütern und Energie. Das Wachstum in Branchen
mit Kreditvergabebeschränkungen (z. B. Immobilien, Rohstoffe) fiel wesentlich schwächer aus bzw. ging dort das Kreditobligo zurück.
Währungsveränderungen spielen auf Segmentebene ebenfalls eine Rolle, wenngleich sich diese Effekte auf Konzernebene durch die Diversifikation
in verschiedenen Märkten und Währungen überwiegend kompensieren. Die größten Veränderungen traten dabei in Teilportfolios mit
an US-Dollar gekoppelten Heimatwährungen (z. B. Singapur und China, bzw. auch Russland und die Ukraine) ein, wo sich das Kreditobligo
durch den Wechselkursanstieg des US-Dollars im Vergleich zum Euro um bis zu 10 Prozent erhöhte.
Der Anteil der Klasse Ausfall gemäß Basel II (Rating 5,0) beträgt 5,2 Prozent des Kreditob ligos (€ 4.348.048 Tausend). Der Anteil der nicht
gerateten Forderungen beträgt 1,8 Prozent (€ 1.532.090). Knapp die Hälfte des nicht gerateten Kreditobligos beruht auf Kleinkrediten, die in
das Group Data-Warehouse nur ungeratet importiert werden.
Für Projektfinanzierungen besteht ein fünfstufiges Ratingmodell. Die Zusammensetzung des Projektfinanzierungsvolumens stellt sich in € Tausend
wie folgt dar. Das Projektrating berücksichtigt sowohl die individuelle Ausfallwahrscheinlichkeit als auch die zur Verfügung stehenden Sicherheiten:
in € Tausend 2010 Anteil 2009 Anteil
6,1 Ausgezeichnete Projektbonität – sehr geringes Risiko 2.608.236 36,6% 2.348.509 37,8%
6,2 Gute Projektbonität – geringes Risiko 2.425.672 34,1% 2.300.710 37,0%
6,3 Ausreichende Projektbonität – mittleres Risiko 1.157.508 16,3% 985.931 15,9%
6,4 Schwache Projektbonität – hohes Risiko 414.678 5,8% 329.018 5,3%
6,5 Ausfall (Default) 416.219 5,8% 117.752 1,9%
NR Nicht geratet 97.797 1,4% 127.990 2,1%
Gesamt 7.120.109 100,0% 6.209.910 100,0%
Das Kreditobligo der unter Projektfinanzierung ausgewiesenen Forderungen beläuft sich zum Jahresende 2010 auf € 7.120.109 Tausend.
Mit 70 Prozent machen hier die zwei besten Bonitätsstufen Ausgezeichnete Projektbonität – sehr geringes Risiko (Rating 6,1) und Gute
Projektbonität – geringes Risiko (Rating 6,2) den Hauptanteil aus. Das ist im Wesentlichen auf die hohe Gesamtbesicherung dieser
Spezialfinanzierungen zurückzuführen. Der Anteil der nicht gerateten Finanzierungen beträgt weniger als 1,4 Prozent (€ 97.797 Tausend).
Kreditportfolio – Retail-Kunden
Die Forderungsklasse Retail-Kunden unterteilt sich in Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Für Retail-Kunden
wird ein duales Scoringsystem eingesetzt, das einerseits eine Erst- und Ad-hoc-Analyse anhand der Kundendaten und andererseits eine
Verhaltensanalyse anhand der Kontendaten umfasst. Die folgende Tabelle zeigt die Retail-Forderungen der RZB:
in € Tausend 2010 Anteil 2009 Anteil
Retail – Privatpersonen 20.301.385 88,3% 19.418.740 88,4%
Retail – Klein- und Mittelbetriebe 2.687.265 11,7% 2.537.814 11,6%
Gesamt 22.988.650 100,0% 21.956.554 100,0%
davon Notleidende Kredite 2.399.036 10,4% 1.860.265 8,5%
davon Einzelwertberichtigungen 1.308.243 5,7% 941.642 4,3%
davon Portfolio-Wertberichtigungen 353.230 1,5% 446.579 2,0%
Im Jahresabstand ist das gesamte Retail-Kreditportfolio mit € 22.988.650 Tausend stabil geblieben. Mit € 11.467.369 Tausend weist die
Region Zentraleuropa hier den absolut höchsten Wert und mit € 978.726 Tausend zugleich auch den stärksten Anteil am Zuwachs aus. An
zweiter Stelle liegt Südosteuropa mit € 7.095.072 Tausend.
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