DREHSCHEIBE - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

82 RZB Geschäftsbericht 2010 Vorstand Interview RZB im Überblick Nachhaltigkeit 125 Jahre Raiffeisen Lagebericht
Die Prozesse der Datenanlieferung
und -verarbeitung wurden einer
umfassenden Optimierung
unterzogen.
Liquiditätsrisiko
Im Liquiditätsrisiko-Management wurden die in der Risikomessung und -steuerung verwendeten
Krisenszenarioanalysen weiterentwickelt. In die zugrunde liegenden Szenarien wurden
neben Erkenntnissen der vergangenen Jahre auch erste Annahmen aus den Basel-III-Vorgaben
eingearbeitet. Dabei stand die Akquisition von Kundeneinlagen im Fokus. Die damit
verbundenen Maßnahmen zielten vor allem auf eine Verringerung der Liquiditäts- und Transferrisiken
ab. Weitere Initiativen im Berichtsjahr hatten eine Diversifikation der Refinanzierungsbasis
zum Ziel.
Optimierung der Datenverarbeitung
Die zeitnahe Verfügbarkeit umfassender und qualitätsgesicherter Daten ist im Risikomanagement
von zentraler Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wurden im Berichtsjahr zentrale
Prozesse der Datenanlieferung und -verarbeitung – vor allem im Bereich Kredit- und Liquiditätsrisiko
– einer umfassenden Optimierung unterzogen, um deren Durchlaufzeit zu reduzieren.
Die Abläufe wurden deutlich verbessert, sodass für wesentliche Gruppenmitglieder die
Einzeltransaktionen täglich übermittelt werden – ausgenommen das Retail-Geschäft, bei dem
lediglich eine nach Produkten aggregierte Übermittlung erfolgt. In Kombination mit der hohen
Berichtsfrequenz stellen diese Prozesse ein zeitnahes und sehr modernes Management der
Risikopositionen sicher.
Basel III – regulatorische Änderungen
Die RZB beschäftigte sich im Berichtsjahr intensiv mit den bevorstehenden regulatorischen
Änderungen im Bereich der Kapitaladäquanz, den so genannten Basel-III-Regelungen. Der
potenzielle Einfluss der neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regeln auf die RZB wurde eingehend
analysiert. Des Weiteren nahm die Gruppe an der quantitativen Auswirkungsstudie
(„Quantitative Impact Study“), organisiert und ausgewertet durch das CEBS und die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), teil. Das Ergebnis der Analysen zeigte, dass die RZB
die für 2019 vorgeschriebenen Kapitalquoten bereits 2010 erfüllte.
Basel II – Kreditrisiko und
operationelles Risiko
Neben den bereits aufgenommenen Vorbereitungen im Zusammenhang mit den neuen Basel-
III-Regelungen stand die laufende Implementierung des fortgeschrittenen Basel-II-Ansatzes
im Fokus des Risikomanagements der RBI. Die Basel-II-bezogenen Aktivitäten umfassten die
Implementierung des Internal-Ratings-Based-Ansatzes (IRB) im Retail- und Non-Retail-Bereich
in den Töchtern in CEE, die Weiterentwicklung des internen Marktrisikomodells sowie die
gruppenweite Einführung des Standardansatzes beim operationellen Risiko. Folgende Tabelle
gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand dieser Vorhaben. Der weitere Roll-out des IRB-
Ansatzes in Töchtern in CEE wird im Jahr 2011 fortgesetzt.