Geschäftsbericht - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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Risikobericht
Die Erfassung von operationellen Schäden erfolgt strukturiert und konzernweit in einer zentralen
Datenbank ROCO (Raiffeisen Operational Risk Controlling) mit entsprechender Untergliederung
nach Geschäftsfeld und Ereignistyp. Eine derartige Verlustdatensammlung erlaubt zukünftig die
Implementierung von statistischen Verlustverteilungsmodellen und gilt als Voraussetzung für den
Einsatz des Standardindikatorenansatzes für die aufsichtsrechtliche Kapitalerfordernisermittlung.
Weiters dienen diese Verlustdaten (und auch die gesammelten, schlussendlich nicht eingetretenen
Verluste) zur Generierung von Szenarien zur Risikoidentifikation und zum Austausch mit internationalen
Verlustdatenbanken für die Entwicklung von fortgeschrittenen Messmethoden.
Operationelle Risiken werden in umfassender Weise halbjährlich dem Risikomanagementkomitee
berichtet.
Messung und Risikoreduktion
Für die Kapitalunterlegung des operationellen Risikos gemäß Basel II verwendet die RZB derzeit
eine Kombination des Standardansatzes (STA) mit einem zeitlich befristeten Basisindikatoransatz
(BIA). Das gesamte regulatorische Eigenmittelerfordernis ergibt sich dabei zum Großteil
aus dem Standardansatz und umfasst die meisten rechtlichen Einheiten. Rund 15,5 Prozent des
Eigen mittelerfordernisses aus operationellen Risiken entstammen dem Basisindikatoransatz und
betreffen im Wesentlichen die Netzwerkbanken in Kroatien und in der Ukraine. Aufgrund der
Größe der Raiffeisen Bank Aval in der Ukraine ist es notwendig, einen mehrjährigen Implementierungsprozess
analog anderen Einheiten der RZB zu durchlaufen. Die Raiffeisenbank Austria
d.d., Zagreb, wendet per 1. Jänner 2009 den Standardansatz an.
Um das operationelle Risiko zu reduzieren, werden vorbeugende Maßnahmen zur Risikoreduktion
oder zum Risikotransfer durch die Geschäftsbereichsleiter gesetzt. Diese entwickeln auch
Krisenpläne und bestimmen Personen oder Abteilungen, welche die notwendigen Maßnahmen
einleiten, falls Schadensfälle tatsächlich eintreten sollten. Weiters unterstützen mehrere spezialisierte
Organisationseinheiten die Geschäftsbereiche bei der Vermeidung von operationellen
Risiken. Dazu zählt die Informationssicherheit, die insbesondere Maßnahmen zur Sicherstellung
der Integrität und Vertraulichkeit von Informationen entwickelt. Eine wesentliche Aufgabe stellt
auch das Fraud Management im Retail-Bereich dar, das durch proaktive Überwachung und das
Ergreifen präventiver Maßnahmen potenziellen Betrugsangriffen entgegenwirkt. Die Raiffeisen
Zentralbank führt auch laufend umfangreiche Mitarbeiterschulungen durch und verfügt über verschiedenste
Notfallpläne und Backup-Systeme. Als Methode zur Prozessqualitätsverbesserung
wird SixSigma angewendet.
Vorwort Vorstand Aufsichtsratsbericht RZB IM Überblick nachhaltigkeit Bankengruppe