Unsere Mitarbeiter ... ... die Basis unseres Erfolges - Deutsche Hypo
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Werte sind in den nachstehenden Tabellen nach Produktgruppen<br />
und Ratingklassen zusammengefasst.<br />
Diese Darstellung entspricht den Anforderungen des<br />
§ 285 Nr. 18 HGB. Die so ermittelten Marktwerte<br />
2006 Nominalbetrag<br />
Restlaufzeit<br />
··· JAHRESABSCHLUSS ···<br />
werden zur Ermittlung des Kreditäquivalenzbetrages<br />
nach Grundsatz I, unter Berücksichtigung des aufsichtsrechtlich<br />
anerkannten Nettings, benötigt.<br />
< = 1 J. 1– 5 J. > 5 J. Summe Marktwerte<br />
Währungsbezogene Geschäfte<br />
Devisentermin 2.121,49 0,66 0,00 2.122,15 − 4,97<br />
Cross-Currency-Swaps 307 ,66 713,75 906,33 1.927 ,7 4 − 95,49<br />
Zinsbezogene Geschäfte<br />
Zins-Swaps 11.865,97 13.848,39 20.106,03 45.820,39 − 554,04<br />
Zinsoptionen (Verkäufe) 0,00 0,00 95,81 95,81 − 21,54<br />
Geschäfte mit sonstigen Preisrisiken<br />
Equity-linked Swaps 40,00 40,00 7 ,50 87 ,50 − 5,67<br />
Kreditderivate<br />
Total Return Swaps 0,00 0,00 727 ,55 727 ,55 70,88<br />
2007 Nominalbetrag<br />
Restlaufzeit<br />
< = 1 J. 1– 5 J. > 5 J. Summe Marktwerte<br />
Währungsbezogene Geschäfte<br />
Devisentermin 3.308,87 0 0 3.308,87 83,13<br />
Cross-Currency-Swaps 163,00 976,64 952,86 2.092,50 − 23,36<br />
Zinsbezogene Geschäfte<br />
Zins-Swaps 5.242,20 14.111,87 20.517,95 39.872,02 − 649,43<br />
Zinsoptionen (Verkäufe) 0 0 91,96 91,96 − 17,82<br />
Geschäfte mit sonstigen Preisrisiken<br />
Equity-linked Swaps 40 0 0 40 − 0,95<br />
Kreditderivate<br />
Total Return Swaps 0 0 670,00 670,00 62,05<br />
Credit Default Swaps 0 0 588,14 588,14 − 8,26<br />
Die Geschäfte sind nicht bilanzwirksam.<br />
··· 81 ···
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