Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
63
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 247
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
64
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Tag M 1 „:92A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRFC“ = Voriger Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„CUFC“ = Laufender Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„NWFC“ = Nächster Faktor
als Dezimalbruch zwischen
0 und 1, mit dem
der ausstehende Hauptbetrag
des Rentenpapiers
definiert wird
„INTR“ = Zinssatz (1. Verhältnis
des während einer
bestimmten Zeitperiode
gezahlten Zinsbetrages
zum Hauptbetrag des
festverzinslichen Wertpapiers;
2. Gegenwärtiger
Zinssatz eines Schuldscheins
mit variabler Verzinsung)
„NXRT“ = Nächster Zinssatz
(bei einem Schuldschein
mit variabler Verzinsung
der Zinssatz, der
für die nächste Zahlungsperiode
gilt)
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a 1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Kurs/Satz d ..15 M 1
C2 :13B: Nummerische Kennung K n
Tag M 1 „:13B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „COUP“ = Kupon-Nummer
(Nummer des nächsten
Kupons auf dem Bogen)
„POOL“ = Pool-Nummer
(Nummer, die vom Emittenten
eines Assetbacked
security (USA)
vergeben wird, um die
Gruppe von Grundpfandrechten
zu bezeichnen)