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BÂLE II ET SOLVENCY IISolvency IIcode web : sol2NIVEAU MaîtriseANIMÉ PAR Sylvie MALÉCOT, Directeur Stratégie ALM et Crédit - AGICAM@ CONSULTEZ LES ÉVALUATIONS DE CE SÉMINAIRE SUR www.first-finance.fr EN SAISISSANT SON CODE WEBOBJECTIFS DU SÉMINAIRE :• Savoir valider l’allocation de fonds propres nécessaireà la couverture des risques d’assurance et comprendreles mécanismes de suivi au-delà de la partie réassurable• Appréhender les éléments de mesure des risquesdes différents métiers de l’assurance : vie, santé,non-vie, catastrophes naturelles• Savoir faire le lien avec les autres refontes structurellesde la bancassurance : normes IAS-IFRS, projet Bâle IIdes banques• Maîtriser les spécificités de l’approche risques de marchéet les enjeux en terme d’allocations d’actifs• Suivre les évolutions en cours d’année susceptiblesd’intervenir dans la réglementation «Solvency II»ATOUTS DU SÉMINAIRE :• Articulation entre les différentes parties du séminaire :présentation générique du projet Solvency II, parallèleavec la refonte comptable IAS-IFRS, descriptiondes différents risques à intégrer, approche détailléedu risque de marché, et cas pratiques d’illustrationsdes limites actuelles• Mises à jour régulières en fonction des itérations du projet• Présentation pragmatique et focus sur les conséquencesconcrètes en matière d’allocation d’actifs d’un portefeuilled’assuranceCONSEILLÉ AUX :• Responsables des Risques• Gérants• Allocataires d’actifs• Responsables ALM d’assureurs ou de bancassureurs• Interlocuteurs bancaires des précédents, pour intégrercette nouvelle dimension réglementaire des assureursDURÉE : 2 joursPRIX NET : 2 690 €Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVADATES :04/06/09 et 05/06/09 . 01/10/09 et 02/10/09BESOIN D’AIDE ?Consultants Formation . Tél. : +33 (0)1 44 53 75 75S’INSCRIRE :Service commercial . Tél. : +33 (0)1 44 53 60 60E-mail : sales@first-finance.frWeb : www.first-finance.fren saisissant le code web de ce séminairePROGRAMMECadre du projet «Solvency II»• Dix principes sous-jacents à une meilleure mesure des risquesdes assureurs• Notions de MCR et de SCR : Minimum Capital Requirementet Solvency Capital RequirementObjectifs des pouvoirs publics français sur Solvency II• Moderniser les exigences prudentielles applicables aux compagniesd’assurance• Renforcer l’harmonisation du cadre prudentiel et la convergencedes pratiques de supervision pour un triple objectif. Niveau de protection élevé du consommateur. Concurrence saine entre entreprises. Baisse du coût de la régulation, en particulier pour les groupestransfrontaliers• Valider l’objectif d’harmonisation tant dans les textes que dans les pratiquesde supervision. Problématique de validation des modèles internes. Rôle du CEIOPS ou comité européen des superviseurs. Principes de médiation. Traitement des points de divergence avec les normes IASMise en œuvre du canevas général de Solvency II• Approche par l’analyse du bilan global. Capacité de l’assureur à couvrir ses engagements. Évaluation économique des actifs et des passifs :valorisation Mark-to-Market et Mark-to-Model• Principes de valorisation des passifs• Interaction entre marge de solvabilité, allocation globale de fonds propreset SCR• D’une approche standard à des modèles internesMesure du risque et horizon temporel sous l’approche standard• Utilisation des notions de VaR et de TailVaR• Classification des risques. Risque d’investissement(risque de crédit, risque de marché, risque de concentration). Risque sous-jacent à l’activité d’assurance(vie / non-vie : risque de tarification de primes et de provisionnementde sinistres, risque de réassurance / santé). Risques opérationnels• Aggrégation des risques• Techniques de «risk mitigation». Réassurance. Titrisation et utilisation d’instruments dérivés• Gestion consolidée de groupes d’assurancePrincipe de modélisation et de mesure du risque retenus par la profession• Risques de marché et ALM. Actions et immobilier. Produits de taux : l’approche par la duration. Spécificités des produits indexés ou garantis• Risques liés à l’activité d’assurance-vie. Risques d’appréciation des frais : coûts fixes et effet kick-back. Risque de dépréciation de dette. Risque biométrique• Risques liés à l’assurance non-vie : l’importance de l’analyse de corrélationsur des portefeuilles diversifiés, qui facilitent l’agrégation des risques• Risque de crédit :. Modèle par un simple facteur ß , fonction des niveaux de rating. Analyse plus simple que le modèle de Vasicek retenu par Bâle IIConclusions : enjeux et limites du modèle actuellement retenu146Copyright FIRST FINANCE©
ANALYSE ET MATHÉMATIQUES FINANCIÈRESL’analyse et les mathématiques financières sont devenues des outils essentiels en Financede marché, Asset management et Corporate finance.L’offre de formations 2009 couvrent tous les aspects de l’analyse : analyse macro-économique,analyse chartiste et technique ainsi que l’analyse crédit. Ces séminaires sont animés par desprofessionnels de chaque domaine qui transmettent les meilleures pratiques en tirant lesenseignements de la crise financière.En matière de mathématiques financières, nos séminaires couvrent tous les domainesd’application, du niveau Initiation au niveau Expertise et répondent à la fois à la demandede robustesse des modèles et à la prise en compte grandissante des risques opérationnels.FIRST FINANCE vous permet également d’optimiser votre utilisation de l’outil EXCEL dansle cadre de calculs financiers, valorisations de produits et développements en VBA.LE TABLEAU CI-DESSOUS VOUS PERMET DE CHOISIR VOTRE SÉMINAIRE PAR THÈME ET PAR NIVEAU :Initiation Acquisition Maîtrise Expertise3 Indication des séminaires pertinents appartement à une autre gamme du catalogueÉgalement proposé en formation Flash (2h30)ANALYSEÉCONOMIE ET MARCHÉSDE CAPITAUX2 jours . page 148MATHÉMATIQUESFINANCIÈRESINITIATIONAUX MATHÉMATIQUESFINANCIÈRES3 jours . page 154MODÉLISATIONSUR EXCELCALCULS FINANCIERSSUR EXCEL2 jours . page 159CHARTISME ET ANALYSETECHNIQUE2 jours . page 149MATHÉMATIQUESDES MARCHÉSFINANCIERS 1 :VALORISATIONZÉRO-COUPON3 jours . page155ATELIERDE MODÉLISATIONFINANCIÈRE SUR EXCEL2 jours . page160ANALYSE FINANCIÈREET VALORISATIONDES ACTIONS3 jours . page 150MATHÉMATIQUES DESMARCHÉS FINANCIERS 2 :VALORISATION DES OPTIONS2 jours . page 156DÉVELOPPEMENTD’APPLICATIONSFINANCIÈRES EN VBAPOUR EXCEL3 jours . page 161ANALYSE CRÉDITCORPORATE :MÉTHODES ET PRATIQUES3 jours . page 151MATHÉMATIQUES DESMARCHÉS FINANCIERS 3 :MODÈLES DE TAUX2 jours . page 157ANALYSE CRÉDITDES INSTITUTIONSFINANCIÈRES3 jours . page 152MONTE CARLO ET AUTRESMÉTHODES NUMÉRIQUESDE PRICING2 jours . page 158ANALYSE CRÉDIT -PAYS ÉMERGENTS :MÉTHODES ET PRATIQUES2 jours . page 1533 MONTE CARLOpage 19147
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NOS RÉFÉRENCES, LA BASE DE VOTRE
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