27.07.2013 Views

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og ... - Viden om vinduer

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og ... - Viden om vinduer

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og ... - Viden om vinduer

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Figur E.8.d Plot til kontrol <strong>af</strong> h<strong>om</strong><strong>og</strong>en varians.<br />

Såfremt residualerne for alle niveauer <strong>af</strong> faktoren er ligeligt fordelt <strong>om</strong>kring nul, <strong>og</strong><br />

n<strong>og</strong>enlunde har samme maksimum <strong>og</strong> minimums værdi forek<strong>om</strong>mer der h<strong>om</strong><strong>og</strong>en varians.<br />

Det ses således at der forek<strong>om</strong>mer h<strong>om</strong><strong>og</strong>en varians på ovenstående figur.<br />

Dette plot laves for samtlige faktorer i den generelle lineære model, <strong>og</strong> såfremt enkelte<br />

faktorer ikke har h<strong>om</strong><strong>og</strong>en varians er det ikke muligt at anvende den parametriske test, <strong>og</strong> i<br />

stedet må anvendes en ikke parametrisk test.<br />

E.8.2 Ikke-parametrisk test<br />

Ikke-parametrisk test anvendes, når residualerne ikke er normalfordelte eller ikke har<br />

h<strong>om</strong><strong>og</strong>en varians. Det bemærkes d<strong>og</strong>, at der skal relativt store <strong>af</strong>vigelser til, før der<br />

anvendes en ikke-parametrisk test, idet den parametriske test er langt stærkere, <strong>og</strong> såfremt<br />

der kun er små <strong>af</strong>vigelser fra normalitet eller h<strong>om</strong><strong>og</strong>en varians, er den parametriske test<br />

stærkere.<br />

L<strong>og</strong>istisk regression<br />

Til analysen <strong>af</strong> de n<strong>om</strong>inale data anvendes l<strong>og</strong>isticproceduren i SAS. Ved anvendelse <strong>af</strong><br />

denne procedure er det muligt at anvende den samme generelle lineære model, s<strong>om</strong><br />

beskrevet i <strong>af</strong>snit E.8.1, idet l<strong>og</strong>isticproceduren anvender den lineære l<strong>og</strong>itfunktion, s<strong>om</strong> er<br />

givet ved: [Devore, 2000]<br />

L<strong>og</strong>it p<br />

p<br />

ln<br />

1 p<br />

α<br />

'<br />

β<br />

x<br />

hvor p er sandsynligheden for et positivt udfald <strong>og</strong> 1-p er sandsynligheden for et negativt<br />

udfald. <strong>og</strong> ' er konstanter.<br />

L<strong>og</strong>isticproceduren anvender "maximum likelihood" metoden, hvor estimationen <strong>af</strong><br />

residualerne udføres med Fisher-scoring algoritmen. Se [SAS OnlineDoc, 1999] for en<br />

nærmere beskrivelse.<br />

E.8.3 Pr<strong>og</strong>ramkoder til SAS<br />

I det nedenstående er vist et eksempel på pr<strong>og</strong>ramkoderne til analysen vha. den generelle<br />

lineære model<br />

97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!