Institut für Mathematik der Universität Augsburg - am Institut für ...

Diese Diplomarbeit behandelt die Kapazitätssteuerung im Revenue Management. Dabei geht es um die Vergabe
von beschränkten Kapazitäten, wenn die Preise, die Nachfrage und die Modalitäten im Zeitverlauf schwanken
können. Die vergebbaren Einheiten können nicht substituiert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werden, sie verfallen also. Unter diesen und etlichen anderen Spielregeln soll ein bestmöglicher Erlös erzielt werden.
Vieles in der Arbeit kreist nun um die Frage, mit welcher „Optimierungsphilosophie“ man dieser Fragestellung,
die viele Unsicherheiten aufweist, am besten beikommt. Bezeichnende Stichworte für diese „Philosophien“
sind etwa
Stochastische Dynamische Optimierung,
Deterministische Lineare Optimierung,
Randomized Linear Programming,
Stochastische Nichtlineare Optimierung
Mehrstufige Stochastische Optimierung
Mehrstufiges Szenario - Baum Modell
Unter jeder dieser Philosophien geschieht die Modellierung der Problematik auf eine etwas andere Weise. Diese
werden in der Arbeit vorgestellt und im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit und Eignung miteinander verglichen.
Außerdem erörtert Herr Wang auch noch Dekompositionsmöglichkeiten des Netzwerk-Kapazitätssteuerungsproblems.
Xu Le: Bewertung von IT-Projekten unter Berücksichtigung mehrerer Realoptionen
Erstgutachter: Prof. Buhl, Zweitgutachter: Prof. Borgwardt
Die Arbeit von Herrn Le XU behandelt Investitionsprojekte in die Informationstechnologie und deren
Profitabilitätsbewertung. Nun hängt die Entwicklung dieser Profitabilität von ungewissen Faktoren in der Zukunft
ab. Damit besteht auch Ungewissheit über diese Größe per se. Das daraus resultierende Risiko könnte nun an
einen Dritten (gegen Gebühr) abgetreten werden, womit eine Situation wie bei der Optionsgewährung im
Zusammenhang mit Finanzprodukten entsteht. Diese „Realoptionen“ können in verschiedener Weise ausgestaltet
werden und etwa das Recht erteilen (in Abhängigkeit von der Investitions-Profitabilitätsentwicklung)
− Aktionen oder Investitionen zu verschieben,
− ganz auszusteigen oder wieder einzusteigen,
− die Investition zu reduzieren oder auszuweiten,
− stufenweise das Engagement zu verändern,
− an einer Pilotinvestition zu testen, ob sich Erfolg einstellt.
So lässt sich die Optionspreistheorie in die Realinvestitionswelt hineinschieben. Die entscheidende Frage ist nun,
wieviel diese einzelnen Rechte denn wert sind und wie deren Wert den Nettogegenwartswert des Projektes
verändert. Das Ergebnis ist dann ein EPNV (ausgeweiteter Nettogegenwartswert).
Vorträge / Reisen
Karl Heinz Borgwardt
Vorträge:
Wie muss man einen Diamanten schleifen, damit seine Ecken an den gewünschten Stellen liegen?, im
Rahmen der Vortragsreihe Faszination Mathematik Physik der Universität Augsburg, 09.12.2010.
Reisen:
zur TUM als Stellvertretender Vorsitzender und Mitglied im Board des Elitestudiengangs TOPMATH:
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20.05.2010 Sichtung der Bewerbungsunterlagen
05.07.2010 Auswahlgespräche
21.09.2010 Disputationen