JPMorgan Funds - PrimeIT

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
Wertpapierbestand - Offene Zins-Swaps (in USD) (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2007
Fälligkeit Gegenpartei Wertpapier Währung
113
Angenommener
Betrag Marktwert
Nicht
realisierter
Gewinn/
(Verlust)
29-Jun-17 Morgan Stanley Variabler Zinssatz erhalten EUR EURIBOR 6 Monate EUR 143.000 - -
Festzinssatz bezahlt 4,965%
20-Apr-27 Goldman Sachs Group Festzinssatz erhalten JPY 2,33% JPY 57.000.000 (14.475) (14.475)
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate
14-Jun-27 UBS Festzinssatz erhalten JPY 2,53% JPY 14.281.609 (314) (314)
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate
22-Jun-27 Barclays Festzinssatz erhalten 3,431% GBP 720.000 - -
Variabler Zinssatz bezahlt GBP
19-Jun-37 Merrill Lynch & Co. Variabler Zinssatz erhalten CAD CDOR 6 Monate CAD 200.000 695 695
Festzinssatz bezahlt 5,17%
Wertpapierbestand - Offene Swaptions (in USD)
Summe
Fälligkeit Wertpapier Währung
Angenommener
Betrag Marktwert
(137.928) (137.928)
Nicht
realisierter
Gewinn/
(Verlust)
24-Jul-07 Passiv-Swaption 6,598% AUD 1.625.000 1.546 759
24-Jul-07 Aktiv-Swaption 6,691% AUD (6.500.000) (3.259) (1.684)
26-Jul-07 Passiv-Swaption 6,600% AUD 3.250.000 3.176 1.601
26-Jul-07 Aktiv-Swaption 6,694% AUD (6.500.000) (3.426) (1.851)
31-Aug-07 Passiv-Swaption 1,400% JPY 125.000.000 352 44
31-Aug-07 Passiv-Swaption 2,220% JPY (27.000.000) (1.074) (766)
12-Dez-07 Aktiv-Swaption 4,922% EUR 660.000 12.428 12.428
12-Dez-07 Passiv-Swaption 4,922% EUR 660.000 10.167 (10.701)
09-Mai-08 Passiv-Swaption 5,945% GBP (4.500.000) (7.069) 32.054
09-Mai-08 Aktiv-Swaption 5,945% GBP (4.500.000) (46.578) (46.578)
12-Jun-08 Passiv-Swaption 4,940% EUR (420.000) (9.283) 8.990
12-Jun-08 Aktiv-Swaption 4,940% EUR (420.000) (10.690) (10.690)
21-Dez-08 Aktiv-Swaption 6,625% AUD (10.400.000) (6.743) 4.837
13-Jun-12 Passiv-Swaption 5,060% EUR 2.000.000 45.578 (49.681)
13-Jun-12 Aktiv-Swaption 5,060% EUR 2.000.000 54.983 54.983
Summe
40.108 (6.255)