Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Aggregate Plus Bond Fund<br />
Wertpapierbestand - Offene Zins-Swaps (in EUR) (Fortsetzung)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Fälligkeit Gegenpartei Wertpapier Währung<br />
65<br />
Angenommener<br />
Betrag Marktwert<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Gewinn/<br />
(Verlust)<br />
25-Jun-09 UBS Variabler Zinssatz erhalten JPY LIBOR 6 Monate JPY 6.514.000.000 (11.290) (11.290)<br />
Festzinssatz bezahlt 1,21%<br />
30-Jun-09 BNP Paribas Festzinssatz bezahlt 4,85% SEK 169.000.000 (8.207) (8.207)<br />
Variabler Zinssatz erhalten SEK STBOR 3 Monate<br />
05-Jun-10 Deutsche Bank Variabler Zinssatz erhalten AUD BBSW 3 Monate AUD 8.190.000 20.609 20.609<br />
Festzinssatz bezahlt 6,685%<br />
08-Jun-12 Deutsche Bank Variabler Zinssatz erhalten EUR EURIBOR 6 Monate EUR 2.560.000 10.391 10.391<br />
Festzinssatz bezahlt 4,665%<br />
08-Jun-12 Deutsche Bank Festzinssatz erhalten PLN 5,41% PLN 9.930.000 (23.672) (23.672)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt PLN 6 Monate<br />
19-Jun-12 Merrill Lynch & Co. Variabler Zinssatz erhalten CAD CDOR 6 Monate CAD 3.410.000 (3.685) (3.685)<br />
Festzinssatz bezahlt 5,04%<br />
22-Jun-12 Deutsche Bank Festzinssatz erhalten ZAR 9,49% ZAR 68.100.000 (58.124) (58.124)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt ZAR 6 Monate<br />
26-Jun-12 Morgan Stanley Variabler Zinssatz erhalten EUR EURIBOR 6 Monate EUR 6.410.000 (13.458) (13.458)<br />
Festzinssatz bezahlt 4,813%<br />
20-Sep-14 UBS Variabler Zinssatz erhalten JPY LIBOR 6 Monate JPY 276.000.000 12.999 12.999<br />
Festzinssatz bezahlt 1,835%<br />
06-Apr-17 Morgan Stanley Variabler Zinssatz erhalten PLN WIBOR 6 Monate PLN 11.676.101 114.240 114.240<br />
Festzinssatz bezahlt 5,145%<br />
19-Apr-17 Morgan Stanley Festzinssatz erhalten HUF 6,60% HUF 396.500.000 (19.050) (19.050)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt HUF 6 Monate<br />
20-Apr-17 Goldman Sachs Group Variabler Zinssatz erhalten JPY LIBOR 6 Monate JPY 511.000.000 60.966 60.966<br />
Festzinssatz bezahlt 1,86%<br />
23-Apr-17 Morgan Stanley Festzinssatz erhalten HUF 6,59% HUF 305.250.000 (15.203) (15.203)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt HUF 6 Monate<br />
18-Mai-17 Deutsche Bank Festzinssatz erhalten 1,84% JPY 429.000.000 (60.896) (60.896)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY<br />
23-Mai-17 UBS Festzinssatz erhalten JPY 1,81% JPY 132.500.000 (21.023) (21.023)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate<br />
29-Mai-17 Citigroup Festzinssatz erhalten JPY 1,86% JPY 262.900.000 (34.121) (34.121)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate<br />
30-Mai-17 Barclays Variabler Zinssatz erhalten GBP LIBOR 6 Monate GBP 2.530.000 74.550 74.550<br />
Festzinssatz bezahlt 5,62%<br />
13-Jun-17 Morgan Stanley Variabler Zinssatz erhalten GBP LIBOR 6 Monate GBP 2.530.000 (3.635) (3.635)<br />
Festzinssatz bezahlt 5,90%<br />
13-Jun-17 Australia & New Zealand Banking Festzinssatz erhalten 6,82% AUD 5.000.000 (6.625) (6.625)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt AUD<br />
14-Jun-17 UBS Variabler Zinssatz erhalten JPY LIBOR 6 Monate JPY 253.667.482 (3.422) (3.422)<br />
Festzinssatz bezahlt 2,138%<br />
19-Jun-17 Goldman Sachs Group Festzinssatz erhalten JPY 2,16% JPY 309.540.000 7.763 7.763<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate<br />
19-Jun-17 Merrill Lynch & Co. Festzinssatz erhalten CAD 5,14% CAD 3.850.000 (201) (201)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt CAD 6 Monate<br />
22-Jun-17 Barclays Festzinssatz erhalten 3,285% GBP 3.530.000 - -<br />
Variabler Zinssatz bezahlt GBP<br />
25-Jun-17 UBS Festzinssatz erhalten JPY 2,13% JPY 778.000.000 3.495 3.495<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate<br />
25-Jun-17 Morgan Stanley Variabler Zinssatz erhalten EUR EURIBOR 6 Monate EUR 642.000 (2.195) (2.195)<br />
Festzinssatz bezahlt 5,06%<br />
26-Jun-17 Morgan Stanley Variabler Zinssatz erhalten EUR EURIBOR 6 Monate EUR 3.590.000 (19.295) (19.295)<br />
Festzinssatz bezahlt 4,92%<br />
26-Jun-17 Morgan Stanley Festzinssatz erhalten PLN 5,68% PLN 14.150.000 3.185 3.185<br />
Variabler Zinssatz bezahlt PLN 6 Monate<br />
26-Jun-17 UBS Festzinssatz erhalten JPY 2,13% JPY 634.000.000 2.914 2.914<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate<br />
29-Jun-17 Morgan Stanley Variabler Zinssatz erhalten EUR EURIBOR 6 Monate EUR 642.000 - -<br />
Festzinssatz bezahlt 4,965%<br />
20-Apr-27 Goldman Sachs Group Festzinssatz erhalten JPY 2,33% JPY 288.000.000 (54.126) (54.126)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate<br />
14-Jun-27 UBS Festzinssatz erhalten JPY 2,53% JPY 72.428.161 (1.178) (1.178)<br />
Variabler Zinssatz bezahlt JPY 6 Monate<br />
22-Jun-27 Barclays Festzinssatz erhalten 3,431% GBP 3.530.000 - -<br />
Variabler Zinssatz bezahlt GBP<br />
19-Jun-37 Merrill Lynch & Co. Variabler Zinssatz erhalten CAD CDOR 6 Monate CAD 990.000 2.540 2.540<br />
Festzinssatz bezahlt 5,17%<br />
Summe<br />
(421.958) (421.958)
Change language