GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL DEFENSIV
ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der
Vermögensaufstellung genannt sind.
Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge
Acropole Convertibles Arbitrage FR0010486928 0,000 1.034,000
Allianz Global Investors Fund V - Allianz RCM US Equity -WT- IE00B1CD5D15 0,000 11.000,000
Aviva Investors Index Opportunities Fund -I- LU0469930985 0,000 100.000,000
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield -A- LU0188167505 0,000 95.400,000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Bond Fund -I- LU0225310266 98.400,000 98.400,000
DWS Convertibles DE0008474263 62.100,000 119.100,000
FCM European Total Return Fund -A- IE00B24CLY61 0,000 204.500,000
First State Investments Global Resources Long Short Fund Ltd. (EUR) KYG3576X1245 0,000 62.133,494
Griffin Umbrella Fund plc. - Griffin European Opportunities Fund -A- IE0031826153 0,000 68.200,000
IVI Umbrella Fund plc. - European Fund IE00B0NLLM80 1.017.750,000 2.237.123,540
JABCAP (LUX) - Global Balanced Fund -I- LU0533247119 0,000 213.410,883
Johannes Führ-Universal-Renten-Global DE0009790790 0,000 494.800,000
LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE000A0ERYR8 0,000 89.800,000
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G American Fund -A- GB00B1RXYR32 0,000 1.253.000,000
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund -A- GB0030934490 608.000,000 608.000,000
Metzler International Investments plc. - Metzler European Growth -A- IE0002921868 0,000 102.800,000
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund -BI- LU0141799097 1.141.090,000 1.141.090,000
PEH SICAV - PEH Renten EvoPro -I- LU0291409281 0,000 283.500,000
Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 0,000 15.814,160
Pivot Global Value Fund -1- KYG7130W1006 0,000 58.662,660
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 0,000 6.529,652
Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 63,190 120.042,195
RWC Funds SICAV - RWC US Absolute Alpha Fund -B- LU0453475088 0,000 135.300,000
Strategic China Panda Fund IE00B3DKH950 0,000 2.540,000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles -I- LU0522256634 0,000 1.279.000,000
Traditional Funds plc. - Thames River Global Credit Fund -A- IE00B4W25Y09 0,000 2.465.000,000
Anleihen ISIN Zugänge Abgänge
2,625 % IKB Deutsche Industriebank AG IS v.09(2012) DE000A0SMN45 0 23.000.000
3,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.09(2014) DE000A0XXM38 2.500.000 18.000.000
Terminkontrakte Währung Zugänge Abgänge
EURO STOXX 50 Index Future September 2011 EUR 2.133 0
EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2011 EUR 2.627 2.627
EURO STOXX 50 Index Future März 2012 EUR 2.085 2.085
EURO STOXX 50 Index Future Juni 2012 EUR 2.640 2.640
FTSE 100 Index Future September 2011 GBP 563 0
FTSE 100 Index Future Dezember 2011 GBP 609 609
FTSE 100 Index Future März 2012 GBP 590 590
FTSE 100 Index Future Juni 2012 GBP 557 557
Euro Currency Future September 2011 GBP 23 283
Euro Currency Future Dezember 2011 GBP 297 297
Euro Currency Future März 2012 GBP 297 297
Euro Currency Future Juni 2012 GBP 297 297
Swiss Market Index Future September 2011 CHF 195 0
Swiss Market Index Future Dezember 2011 CHF 240 240
Swiss Market Index Future März 2012 CHF 191 191
Swiss Market Index Future Juni 2012 CHF 191 191
Euro Currency Future September 2011 CHF 0 82
E-Mini S&P 500 Index Future September 2011 USD 380 0
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2011 USD 7 7
Euro Currency Future September 2011 USD 0 240
Euro Currency Future Dezember 2011 USD 199 199
Euro Currency Future März 2012 USD 199 199
Euro Currency Future Juni 2012 USD 199 199
2YR Euro-Schatz 6% Future September 2011 EUR 187 187
2YR Euro-Schatz 6% Future Dezember 2011 EUR 141 141
2YR Euro-Schatz 6% Future März 2012 EUR 46 46
2YR Euro-Schatz 6% Future Juni 2012 EUR 45 45
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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