GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ABSOLUTE RETURN
ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der
Vermögensaufstellung genannt sind.
Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge
Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.09/2010 N/A 0,000 325,000
Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02/2011 N/A 0,000 410,000
H & A (Lux) Equities - Value Invest -C II- LU0229456297 4.600,000 32.800,000
Henderson Strategic Investment Funds - Credit Alpha Fund -A- GB00B630QF50 0,000 649.127,534
LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 0,000 156,019
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G American Fund -A- GB00B1RXYR32 285.200,000 385.200,000
Melchior Investment Funds ICVC - Melchior North American Opportunities Fund -B- GB00B036VX44 942.000,000 1.297.000,000
Metzler International Investments plc. - Metzler European Growth -A- IE0002921868 0,000 10.720,000
Oaks Global Opportunities Ltd. -A- IM00B5BRNV67 55,138 32.853,550
Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 12,443 8.707,105
Pivot Global Value Fund -1- KYG7130W1006 2.650,000 2.650,000
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 0,000 2.790,494
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 0,000 2.017,263
Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 142,420 12.142,450
RWC Funds SICAV - RWC Enhanced Absolute Rate & Currency Fund -B- LU0557808119 0,000 24.800,000
Tiberius Absolute Return Commodity OP -V- LU0329557465 0,000 18.800,000
Traditional Funds plc. - Thames River Global High Yield Fund -A- IE00B4M05G64 0,000 261.200,000
Terminkontrakte Währung Zugänge Abgänge
EURO STOXX 50 Index Future September 2011 EUR 142 0
EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2011 EUR 206 206
EURO STOXX 50 Index Future März 2012 EUR 147 147
EURO STOXX 50 Index Future Juni 2012 EUR 154 154
FTSE 100 Index Future September 2011 GBP 38 0
FTSE 100 Index Future Dezember 2011 GBP 45 45
FTSE 100 Index Future März 2012 GBP 36 36
FTSE 100 Index Future Juni 2012 GBP 33 33
Euro Currency Future September 2011 GBP 0 27
Euro Currency Future Dezember 2011 GBP 29 29
Euro Currency Future März 2012 GBP 27 27
Euro Currency Future Juni 2012 GBP 27 27
Swiss Market Index Future September 2011 CHF 12 0
Swiss Market Index Future Dezember 2011 CHF 18 18
Swiss Market Index Future März 2012 CHF 13 13
Swiss Market Index Future Juni 2012 CHF 10 10
Euro Currency Future September 2011 CHF 0 5
E-Mini S&P 500 Index Future September 2011 USD 59 30
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2011 USD 30 30
E-Mini S&P 500 Index Future März 2012 USD 32 32
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2012 USD 17 17
Euro Currency Future September 2011 USD 0 33
Euro Currency Future Dezember 2011 USD 25 25
Euro Currency Future März 2012 USD 25 25
Euro Currency Future Juni 2012 USD 21 21
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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