GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN EMERGING MARKETS BALANCED
ISIN Währung Zugänge Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil
vom NTFV*
TERMINKONTRAKTE
Long-Positionen
Euro Currency Future September 2012 USD 9 0 9 -14.849,09 -0,13
Long-Positionen -14.849,09 -0,13
Terminkontrakte -14.849,09 -0,13
BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT **
Währung
Zinssatz
in % Fälligkeit Bestand in Währung Kurswert (EUR)
39
%-Anteil
vom NTFV*
DZ PRIVATBANK S.A. EUR 0,2060 täglich 630.503,99 630.503,99 5,44
DZ PRIVATBANK S.A. CHF 0,0000 täglich 161.819,50 134.748,52 1,16
DZ PRIVATBANK S.A. GBP 0,4000 täglich 5.284,61 6.595,87 0,06
DZ PRIVATBANK S.A. USD 0,0000 täglich 13.444,15 10.820,24 0,09
DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) USD 0,0000 täglich 31.490,15 25.344,19 0,22
DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) USD 0,0000 täglich 10.575,00 8.511,07 0,07
Bankguthaben - Kontokorrent 816.523,88 7,04
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -50.284,38 -0,43
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 11.591.392,25 100,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE
zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung Währungsbetrag Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV*
CHF Währungskäufe 1.022.000,00 853.181,16 7,36
USD Währungsverkäufe 1.615.000,00 1.300.560,81 11,22
TERMINKONTRAKTE
Long-Positionen
Währung
Bestand Verpflichtungen (EUR) %-Anteil vom NTFV*
Euro Currency Future September 2012 USD 9 1.125.995,98 9,71
Long-Positionen 1.125.995,98 9,71
Terminkontrakte 1.125.995,98 9,71
* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen
** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der
Bankguthaben sind auf Sicht fällig.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.