GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2040
ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil
im Berichtszeitraum vom NTFV*
Luxemburg
Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 EUR 2.415,000 2.686,000 3.054,000 113,7600 347.423,04 3,13
Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special
Opportunities Fund -A- (01.01.2012)
LU0696559045 EUR 1.076,821 0,000 1.076,821 107,9105 116.200,34 1,05
Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special
Opportunities Fund -A- (01.02.2012)
LU0696559045 EUR 1.090,430 0,000 1.090,430 107,6555 117.390,79 1,06
BlackRock Strategic Funds SICAV -
BlackRock European Credt Strategies Fund -I-
LU0573587937 EUR 930,000 0,000 930,000 105,2900 97.919,70 0,88
BlackRock Strategic Funds SICAV -
BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2-
LU0298454090 USD 0,000 0,000 1.410,000 113,6500 128.971,03 1,16
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging
Market Absolute Return Fund -IN-
LU0650463853 EUR 2.520,000 1.070,000 1.450,000 100,7500 146.087,50 1,32
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging
Market High Yield Corporate Bond Fund -I-
LU0720470953 EUR 2.000,000 0,000 2.000,000 106,9100 213.820,00 1,93
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market
Investment Grade Corporate Bond Fund -I-
LU0605627172 EUR 2.000,000 0,000 2.000,000 109,2500 218.500,00 1,97
BlueBay Funds SICAV -
BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I-
LU0435651418 EUR 2.125,000 0,000 2.125,000 124,9300 265.476,25 2,39
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment
Grade Absolute Return Bond Fund -I-
LU0627763740 EUR 2.230,000 890,000 1.340,000 106,3800 142.549,20 1,28
DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 EUR 1.020,000 0,000 1.020,000 108,7100 110.884,20 1,00
Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 EUR 2.610,000 0,000 2.610,000 156,1800 407.629,80 3,67
Gamma Concept LU0124662932 EUR 815,000 705,000 2.510,000 177,2100 444.797,10 4,01
Henderson Gartmore Fund -
United Kingdom Absolute Return Fund -I-
LU0490769915 EUR 0,000 0,000 39.000,000 5,1002 198.907,80 1,79
Henderson Horizon Fund SICAV -
Euro Corporate Bond Fund -I2-
LU0451950587 EUR 953,000 0,000 953,000 123,3300 117.533,49 1,06
LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 EUR 1.010,000 1.820,000 4.030,000 92,1900 371.525,70 3,35
MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 EUR 0,000 0,000 10.100,000 29,3400 296.334,00 2,67
Robeco Capital Growth Funds SICAV -
Robeco US Select Opportunities Equities -I-
LU0674140123 USD 2.650,000 875,000 1.775,000 111,9500 159.928,57 1,44
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 EUR 0,000 0,000 2.155,000 158,7600 342.127,80 3,08
StarCapital - Argos -A- LU0137341789 EUR 0,000 83,000 198,000 1.342,1300 265.741,74 2,39
StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 EUR 335,000 112,000 223,000 942,7600 210.235,48 1,89
The Jupiter Global Fund SICAV -
Jupiter Dynamic Bond -I-
LU0750223520 EUR 14.200,000 0,000 14.200,000 10,1200 143.704,00 1,29
Zwischensumme 4.863.687,53 43,81
Schweiz
Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 USD 0,000 0,000 410,000 431,6100 142.422,62 1,28
Zwischensumme 142.422,62 1,28
Investmentfondsanteile 10.584.070,27 95,32
Wertpapiervermögen 10.584.070,27 95,32
TERMINKONTRAKTE
Long-Positionen
Euro Currency Future September 2012 GBP 1 0 1 -1.386,98 -0,01
Euro Currency Future September 2012 USD 2 0 2 -3.299,80 -0,03
Long-Positionen -4.686,78 -0,04
Terminkontrakte -4.686,78 -0,04
Währung
Zinssatz
in % Fälligkeit Bestand in Währung Kurswert (EUR)
73
%-Anteil
vom NTFV*
BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT **
DZ PRIVATBANK S.A. EUR 0,2060 täglich 203.243,65 203.243,65 1,83
DZ PRIVATBANK S.A. GBP 0,4000 täglich 5.070,86 6.329,08 0,06
DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) GBP 0,4000 täglich 1.500,00 1.872,19 0,02
DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) GBP 0,0000 täglich 1.461,25 1.823,83 0,02
DZ PRIVATBANK S.A. USD 0,0000 täglich 156.595,45 126.032,56 1,12
DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) USD 0,0000 täglich 7.000,00 5.633,80 0,05
DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) USD 0,0000 täglich 2.350,00 1.891,35 0,02
DZ PRIVATBANK S.A. JPY 0,0000 täglich 773.042,96 7.846,73 0,07
Bankguthaben - Kontokorrent 354.673,19 3,19
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 169.905,61 1,53
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 11.103.962,29 100,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE
Zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung
Währungsbetrag Kurswert (EUR)
%-Anteil
vom NTFV*
GBP Währungsverkäufe 140.000,00 174.474,61 1,57
USD Währungsverkäufe 540.000,00 434.862,44 3,92
TERMINKONTRAKTE
Long-Positionen
Währung
Bestand Verpflichtungen EUR
%-Anteil
vom NTFV*
Euro Currency Future September 2012 GBP 1 125.234,02 1,13
Euro Currency Future September 2012 USD 2 250.221,33 2,25
Long-Positionen 375.455,35 3,38
Terminkontrakte 375.455,35 3,38
* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen
** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der Bankguthaben sind auf Sicht fällig.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.