GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2030
ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil
im Berichtszeitraum vom NTFV*
Luxemburg
Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 EUR 1.710,000 916,000 3.274,000 113,7600 372.450,24 2,10
Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special
Opportunities Fund -A- (01.01.2012)
LU0696559045 EUR 2.874,770 0,000 2.874,770 107,6555 309.484,80 1,74
BlackRock Strategic Funds SICAV -
BlackRock European Credt Strategies Fund -I-
LU0573587937 EUR 3.430,000 0,000 3.430,000 105,2900 361.144,70 2,03
BlackRock Strategic Funds SICAV -
BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2-
LU0298454090 USD 820,000 0,000 2.020,000 113,6500 184.767,00 1,04
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging
Market Absolute Return Fund -IN-
LU0650463853 EUR 5.770,000 2.650,000 3.120,000 100,7500 314.340,00 1,77
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging
Market High Yield Corporate Bond Fund -I-
LU0720470953 EUR 3.380,000 0,000 3.380,000 106,9100 361.355,80 2,03
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging
Market Investment Grade Corporate Bond Fund -I-
LU0605627172 EUR 4.100,000 780,000 3.320,000 109,2500 362.710,00 2,04
BlueBay Funds SICAV -
BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I-
LU0435651418 EUR 4.190,000 1.350,000 2.840,000 124,9300 354.801,20 2,00
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment
Grade Absolute Return Bond Fund -I-
LU0627763740 EUR 6.560,000 2.690,000 3.870,000 106,3800 411.690,60 2,32
DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 EUR 5.300,000 0,000 5.300,000 108,7100 576.163,00 3,24
Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 EUR 2.585,000 0,000 2.585,000 156,1800 403.725,30 2,27
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Total Return Fund -I-
LU0195953152 USD 0,000 5.260,000 19.840,000 23,1900 370.293,44 2,08
Gamma Concept LU0124662932 EUR 0,000 0,000 2.115,000 177,2100 374.799,15 2,11
Henderson Gartmore Fund -
United Kingdom Absolute Return Fund -I-
LU0490769915 EUR 0,000 0,000 71.000,000 5,1002 362.114,20 2,04
Henderson Horizon Fund SICAV -
Euro Corporate Bond Fund -I2-
LU0451950587 EUR 2.895,000 0,000 2.895,000 123,3300 357.040,35 2,01
LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 EUR 1.132,000 1.170,000 4.430,000 92,1900 408.401,70 2,30
MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 EUR 0,000 0,000 8.400,000 29,3400 246.456,00 1,39
Robeco Capital Growth Funds SICAV -
Robeco US Select Opportunities Equities -I-
LU0674140123 USD 2.570,000 0,000 2.570,000 111,9500 231.558,55 1,30
RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 EUR 0,000 0,000 2.800,000 104,6806 293.105,68 1,65
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 EUR 0,000 0,000 2.360,000 158,7600 374.673,60 2,11
StarCapital - Argos -A- LU0137341789 EUR 105,000 295,000 475,000 1.342,1300 637.511,75 3,60
StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 EUR 480,000 134,000 346,000 942,7600 326.194,96 1,84
The Jupiter Global Fund SICAV -
Jupiter Dynamic Bond -I-
LU0750223520 EUR 36.100,000 0,000 36.100,000 10,1200 365.332,00 2,06
The Jupiter Global Fund SICAV -
Jupiter Strategic Total Return -I-
LU0522254340 EUR 36.700,000 56.700,000 17.700,000 10,1300 179.301,00 1,01
Zwischensumme 8.539.415,02 48,08
Schweiz
Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 USD 0,000 0,000 437,000 431,6100 151.801,67 0,85
Zwischensumme 151.801,67 0,85
Investmentfondsanteile 17.489.976,24 98,44
Wertpapiervermögen 17.489.976,24 98,44
TERMINKONTRAKTE
Long-Positionen
Euro Currency Future September 2012 GBP 2 0 2 -2.773,96 -0,02
Euro Currency Future September 2012 USD 5 0 5 -8.249,50 -0,04
Long-Positionen -11.023,46 -0,06
Terminkontrakte -11.023,46 -0,06
BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT ** DZ PRIVATBANK S.A.
DZ PRIVATBANK S.A.
DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin)
DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin)
DZ PRIVATBANK S.A.
DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin)
DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin)
DZ PRIVATBANK S.A.
Währung
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
JPY
Zinssatz
in %
0,2060
0,4000
0,4000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Fälligkeit
täglich
täglich
täglich
täglich
täglich
täglich
täglich
täglich
Bestand in Währung
222.890,49
9.770,73
2.997,37
2.922,50
14.730,60
17.494,59
5.875,00
189.509,66
Kurswert (EUR)
222.890,49
12.195,12
3.741,10
3.647,65
11.855,61
14.080,15
4.728,37
1.923,61
%-Anteil
vom NTFV*
1,25
0,07
0,02
0,02
0,07
0,08
0,03
0,01
Bankguthaben - Kontokorrent 275.062,10 1,55
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 13.489,21 0,07
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 17.767.504,09 100,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE
Zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung
Währungsbetrag Kurswert (EUR)
%-Anteil
vom NTFV*
GBP Währungsverkäufe 250.000,00 311.561,81 1,75
USD Währungsverkäufe 750.000,00 603.975,61 3,40
%-Anteil
TERMINKONTRAKTE
Long-Positionen
Währung
Bestand Verpflichtungen EUR vom NTFV*
Euro Currency Future September 2012 GBP 2 250.468,05 1,41
Euro Currency Future September 2012 USD 5 625.553,32 3,52
Long-Positionen 876.021,37 4,93
Terminkontrakte 876.021,37 4,93
* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen
** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der Bankguthaben sind auf Sicht fällig.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
68