Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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RETOUR SUR L’EXEMPLE.<br />
θ = P(X ≤ −10) = E [1 Y ≤−10 exp (10Y + 50)].<br />
MONTE-CARLO AVEC Y.<br />
Valeur exacte θ = 7.6199 × 10 −24 .<br />
Y=randn(N,1) - 10.<br />
Nombre <strong>de</strong> tirages N variant <strong>de</strong> 1 à 10000.<br />
Valeur estimée : 8.0060 × 10 −24 .<br />
Écart-type : 2.6893 × 10 −23<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 87 / 95