Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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MÉTHODE DE MONTE CARLO : REMARQUES.<br />
OBLIGATOIRE<br />
Donner ˆµ N sans intervalle <strong>de</strong> confiance n’a aucune valeur !<br />
ERREUR<br />
Pour diminuer la taille <strong>de</strong> IC,<br />
diminuer le niveau <strong>de</strong> confiance α,<br />
augmenter N,<br />
diminuer σ (−→ ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> variance).<br />
AVANT :<br />
SIMULATION<br />
Que signifie « Simuler N v.a. (X n ) 1≤n≤N i.i.d. <strong>de</strong> même loi que X » <br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 18 / 95
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