Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine

THÉORÈME FONDAMENTAL DE LA SIMULATION.
THÉORÈME
Toute variable aléatoire X à valeurs dans R d peut être simulée sous la
forme
X = en loi
f (U 1 , U 2 , . . . , U n )
où
(U 1 , U 2 , . . . , U n ) est uniformément répartie sur [0, 1] n ,
la fonction f : R n → R d est borélienne et a ses points de
discontinuité dans un ensemble Lebesgue-négligeable.
Il est même possible de réaliser ceci en imposant n = 1 ou n = d ou
encore n ≥ 1 donné.
REMARQUE : f est « explicite ».
A. Popier (Le Mans) Méthode de Monte Carlo. 21 / 95