Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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DEUX EXEMPLES.<br />
EXEMPLE PLUS CONCRET. Call C = E((5e (Z −1/2) − 3) + ) avec<br />
Z ∼ N (0, 1)<br />
valeur exacte : 2,71.<br />
nombre tirages : N = 1000.<br />
valeur estimée : 2,83.<br />
Intervalle <strong>de</strong> confiance : I = [2, 42; 3, 24].<br />
Put P = E((3 − 5e (Z −1/2) ) + ) et C − P = 2.<br />
valeur exacte : 0,71.<br />
valeur estimée : 0,70.<br />
Intervalle <strong>de</strong> confiance : I = [0, 64; 0, 76].<br />
Contrôle : C = 2 + P.<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 66 / 95