Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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VARIABLES DE CONTRÔLE.<br />
BUT : calculer θ = E(Y ) = E(f (X)).<br />
AJOUT d’une variable Z<br />
facilement simulable ;<br />
E(Z ) connue ou facilement calculable (variance « petite »).<br />
DEUX CALCULS POSSIBLES DE θ :<br />
par métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong> standard,<br />
en posant W c = Y + c(Z − E(Z )) et en calculant E(W c ) par<br />
<strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong> (c : paramètre constant fixé).<br />
QUESTION : Var (W c ) < Var (Y ) <br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 74 / 95
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