Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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MÉTHODE DE MONTE CARLO COMPLÈTE.<br />
MÉTHODE<br />
1 Simuler N v.a. (X n ) 1≤n≤N i.i.d. <strong>de</strong> même loi que X.<br />
2 Poser :<br />
ˆµ N = 1 N∑<br />
f (X i ) = f (X 1) + . . . + f (X N )<br />
,<br />
N<br />
N<br />
i=1<br />
ˆσ N = √ 1 N∑<br />
(f (X i ) − ˆµ N )<br />
N − 1<br />
2 .<br />
3 Erreur donnée par intervalle <strong>de</strong> confiance avec niveau <strong>de</strong><br />
confiance α<br />
[<br />
]<br />
ˆσ N ˆσ<br />
I α,N = ˆµ N − c α √ N<br />
, ˆµ N + c α √ .<br />
N N<br />
i=1<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 13 / 95