Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine

MMC AVEC VARIABLE DE CONTRÔLE.
MÉTHODE
ÉTAPE 1 : p petit → détermine une valeur approchée de c ∗ .
Simuler p v.a. (Y n ) 1≤n≤p et p v.a. (Z n ) 1≤n≤p .
Poser :
Calculer ĉ ∗ =
Ê(Z ) = 1 p
p∑
Z i , Ê(Y ) = 1 p
i=1
̂Var (Z ) = 1
p − 1
Ĉov(Y , Z ) = 1
p − 1
,Z )
−Ĉov(Y . ̂Var (Z )
p∑
Y i ,
i=1
p∑
(Z j − Ê(Z ))2 ,
j=1
p∑
(Y i − Ê(Y ))(Z j − Ê(Z ))).
j=1
A. Popier (Le Mans) Méthode de Monte Carlo. 76 / 95