Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine

FONCTION DE RÉPARTITION.
DÉFINITION
La fonction de répartition de X, notée F X , est définie sur R par :
∀x ∈ R, F X (x) = P(X ≤ x).
PROPOSITION
Soit F X la fonction de répartition d’une v.a.r. X. Alors :
1 F X (x) ∈ [0, 1].
2 F X est croissante.
3 lim F X (x) = 0 et lim F X (x) = 1.
x→−∞ x→+∞
4 F X est continue à droite et a une limite à gauche en tout point.
A. Popier (Le Mans) Méthode de Monte Carlo. 32 / 95