Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine

ALGORITHMES PAR CONGRUENCE (LEHMER, 1950).
À partir de Matlab 4, on a choisi : a = 7 5 = 16807, c = 0,
m = 2 31 − 1 = 2147483647.
Toujours disponible via
◮ s=rand(’seed’) : fournit le paramètre x0 de cette méthode.
◮ rand(’seed’,s) : impose à Matlab d’utiliser cet algorithme avec
x 0 = s.
Périodicité grande : m − 1.
Génére toutes les valeurs k/m avec k = 1, . . . , m, i.e.
[0, 1] ≈ D r = {k/m, 1 ≤ k ≤ m}
⊂ [0.00000000046566, 0.99999999953434].
cf. graphique randmcg
A. Popier (Le Mans) Méthode de Monte Carlo. 27 / 95