Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RÉDUCTION DE VARIANCE <br />
◮ CAS PROPORTIONNEL. Ainsi : σ2<br />
N − Var (ŶProp) = 1 N<br />
◮ OPTIMISATION.<br />
K∑<br />
p i (θ i − θ) 2 .<br />
i=1<br />
Var (ŶProp) − Var (ŶOpt) = 1 N<br />
K∑ (<br />
p j σj − ¯σ ) 2 .<br />
j=1<br />
◮ CONCLUSION.<br />
σ 2<br />
N = σ2<br />
N − Var (ŶProp) + Var (ŶProp) − Var (ŶOpt) + ¯σ2<br />
⎡<br />
⎤<br />
N<br />
= 1 K∑<br />
K∑<br />
⎣ p i (θ i − θ) 2 (<br />
+ p j σj − ¯σ ) 2 + ¯σ<br />
2⎦ .<br />
N<br />
i=1<br />
j=1<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 94 / 95
Change language