Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
EXEMPLE.<br />
X suit une loi normale <strong>de</strong> paramètres 0 et 1<br />
θ = P(X ≤ −10) = E(1 X≤−10 ).<br />
MONTE-CARLO CLASSIQUE.<br />
Nombre <strong>de</strong> tirages N variant <strong>de</strong> 1000 à 10000000.<br />
Valeur estimée : 0.<br />
CONCLUSION ERRONÉE : θ = 0.<br />
VALEUR EXACTE : θ = 7.6199 × 10 −24 .<br />
Nombre <strong>de</strong> tirages nécessaires <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 10 25 : impossible !<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 85 / 95