Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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DEUX EXEMPLES.<br />
EXEMPLE THÉORIQUE. Calculer θ = E(e 5Z ) = e 52 /2 avec Z ∼ N (0, 1)<br />
variance théorique : σ 2 = e 50 − e 25 ≈ 7 × 10 10 .<br />
valeur exacte : 268337.<br />
nombre tirages : N = 500000.<br />
valeur estimée : θ = 221741.<br />
Intervalle <strong>de</strong> confiance : I = [−65186, 508668].<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 66 / 95