Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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UN EXEMPLE.<br />
ÉNONCÉ<br />
Calculer θ = E(e (U+V )2 ) avec U et V <strong>de</strong> loi uniforme sur [0, 1].<br />
Y = e (U+V )2 .<br />
Variables <strong>de</strong> contrôle : Z 1 = U + V , Z 2 = (U + V ) 2 ou encore<br />
Z 3 = exp(U + V ).<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 77 / 95