Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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BUT : CALCUL D’ESPÉRANCE.<br />
Soient X une v.a.r. et f : R → R une fonction.<br />
BUT<br />
Calculer numériquement E(f (X)).<br />
EXEMPLES<br />
FINANCE : prix d’une option d’achat<br />
ASSURANCE : calcul <strong>de</strong> la prime<br />
◮ Prime pure : E(X),<br />
◮ Prime exponentielle : 1 c ln E(ecX ),<br />
◮ Prime quantile : F<br />
−1<br />
(1 − ε),<br />
X<br />
CALCUL DE PERTE ou Value At Risk en finance : P(X < seuil).<br />
etc.<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 3 / 95
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