Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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PLAN<br />
1 MÉTHODE DE MONTE CARLO<br />
2 PROBLÈME DE SIMULATION<br />
Théorème fondamental<br />
Simulation <strong>de</strong> la loi uniforme<br />
Fonction <strong>de</strong> répartition<br />
Métho<strong>de</strong> d’inversion<br />
Cas particuliers<br />
Vérifications<br />
Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> rejet<br />
Lois gaussiennes<br />
3 RÉDUCTION DE VARIANCE<br />
Variables antithétiques<br />
Variables <strong>de</strong> contrôle<br />
<strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong> conditionnel<br />
Échantillonnage d’importance<br />
Échantillonnage stratifié<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 19 / 95
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