Méthode de Monte Carlo. - Université du Maine
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RÉPARTITION EMPIRIQUE VS. THÉORIQUE.<br />
FONCTION DE RÉPARTITION EMPIRIQUE<br />
∀t ∈ R, F n (t) = 1 n<br />
n∑<br />
1 ]−∞,t] (x i ).<br />
i=1<br />
THÉORÈME DE KOLMOGOROV-SMIRNOV<br />
∀t ∈ R,<br />
lim F n (t) = F X (t).<br />
n→+∞<br />
A. Popier (Le Mans) Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong>. 49 / 95
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