Skriptum
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Satz 4.19. Werden zufällige Kombinationen mit Wiederholung als aufeinander<br />
folgende zufällige Auswahl von Elementen implementiert, z.B. als Ziehung aus<br />
der Urne mit Zurücklegen, dann ist die Laplace-Annahme im Allgemeinen nicht<br />
zu treffen, d.h. die Kombinationen sind nicht gleich wahrscheinlich.<br />
Aus diesem Grund haben Kombinationen mit Wiederholung in der Wahrscheinlichkeitsrechnung<br />
eigentlich keine allzu große Bedeutung.<br />
Beweis. Bei den Variationen mit Wiederholung gilt die Laplace-Annahme. Die<br />
Kombinationen mit Wiederholung sind nun eine Abstraktion der Variationen, also<br />
eine Zusammenfassung von Variationen mit gleicher Elementauswahl aber<br />
unterschiedlicher Reihenfolge. Jetzt gibt es zum Beispiel nur eine Variation für<br />
(1,1,1,1,1), aber fünf Variationen für (1,1,1,1,2). Letztere Kombination ist also<br />
fünf mal so wahrscheinlich wie erstere. Bei anderen Kombinationen ist das Missverhältnis<br />
meist noch größer.<br />
5 Bedingte Wahrscheinlichkeit<br />
Bei der bedingten Wahrscheinlichkeit wird ein zweites Ereignis B (die Bedingung)<br />
als neue Grundmenge betrachtet. Man kann das auch als zweistufiges Experiment<br />
betrachten: Zuerst tritt Ereignis B ein, dann wird ein Ereignis A unter<br />
dieser Voraussetzung untersucht. Jetzt hat A womöglich eine andere Wahrscheinlichkeit,<br />
da A von B vielleicht nicht unabhängig ist. Wir beschränken also<br />
den Ergebnisraum auf B und die Ereignisse auf jene, die in B liegen. Das Wahrscheinlichkeitsmaß<br />
P muss dann so normiert werden, dass P(B) eins wird.<br />
Satz 5.1. Sei (Ω,Σ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und B ∈ Σ. Sei Σ B := {e ∈<br />
Σ | e ⊆ B} und P B := P/P(B). Dann ist (B,Σ B ,P B )) ein Wahrscheinlichkeitsraum.<br />
Beweis. (B,Σ B ) ist ein Ereignisraum, denn (1) B ∈ Σ B , weil B ∈ Σ und B ⊆ B, (2)<br />
für e ∈ Σ B ist B \ e ∈ Σ B , weil B \ e = (Ω \ e) ∩ B und Ω \ e ∈ Σ und daher auch<br />
(Ω\e)∩B ∈ Σ und (Ω\e)∩B ⊆ B, und (3,4) für e i ∈ Σ B gilt ⋃ e i ∈ Σ B und ⋂ e i ∈ Σ B ,<br />
weil diese ∈ Σ sind aber auch ⊆ B.<br />
P B ist ein zugehöriges Wahrscheinlichkeitsmaß, weil (1) P(e) ≥ 0 ⇒ P B (e) =<br />
P(e)/P(B) ≥ 0, (2) P B (B) = P(B)/P(B) = 1, und (3) für e i ∈ Σ B ∧ e i ≠ e j ist P B ( ⋃ e i )<br />
= P( ⋃ e i )/P(B) = ∑ P(e i )/P(B) = ∑ P B (e i ).<br />
Definition 5.2. Die bedingte Wahrscheinlichkeit P(A|B) („Wahrscheinlichkeit<br />
von A unter der Bedingung B“) ist<br />
P(A ∩ B)<br />
P(A|B) := P B (A ∩ B) = .<br />
P(B)<br />
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