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Postbank Finance Award 2011 Stabilisierung der Europäischen Währungsunion und Implikationen für die Private Geldanlage Thema: Portfolioallokation: Einbezug verschiedener Assetklassen - Empirischer Vergleich der Rendite-/ Risikoposition ausgewählter Portfolios in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien Beitrag zum Postbank Finance Award 2011
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................. II Abbildungsverzeichnis ................................................................................................... IV Tabellenverzeichnis .......................................................................................................... V Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................. VI 1. Einleitung ..................................................................................................................... 1 2. Europäischer Währungsraum und Einfluss auf den deutschen Privatanleger .............. 3 2.1 Europäischer Währungsraum - historische Entstehung und institutioneller Rahmen ............................................................................................................... 3 2.2 Verlauf der Finanz- und Vertrauenskrise ............................................................ 5 2.3 Auswirkungen der Finanzkrise auf den deutschen Privatanleger ....................... 7 3. Ausgewählte Assetklassen und deren Abbildung durch Exchange Traded Funds ....... 8 3.1 Beschreibung der gewählten Assetklassen ......................................................... 8 3.2 Exchange Traded Funds als Anlagevehikel ...................................................... 12 4. Der deutsche Privatanleger ......................................................................................... 15 4.1 Vermögensanlagen und Vermögensverteilung ................................................. 15 4.2 Herleitung eines Wertpapierportfolios .............................................................. 16 4.3 Home Bias ......................................................................................................... 18 5. Datenmaterial und Messgrößen .................................................................................. 20 5.1 Datenmaterial .................................................................................................... 20 5.2 Renditebetrachtung ........................................................................................... 21 5.3 Risikobetrachtung ............................................................................................. 22 5.3.1 Volatilität ................................................................................................... 22 5.3.2 Korrelation ................................................................................................ 22 6. Empirische Analyse der historischen Kursverläufe und Berechnung der Portfolios . 24 6.1 Der Einfluss von Krisen auf Zeitreihen ............................................................ 24 6.2 Empirische Analyse der Indexzeitreihen .......................................................... 25 II Beitrag zum Postbank Finance Award 2011
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Anhang Anhang Anhang 1 In Milliarde
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Anhang Anhang 4 Stand: 08.11.2010 X
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Literaturverzeichnis Sommer, Rainer
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Literaturverzeichnis DeMiguel, V. /
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Literaturverzeichnis Sprenger, B. (
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Literaturverzeichnis EZB (Hrsg.) (2
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