Universität Bayreuth - Die Welt
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Tabellenverzeichnis<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Geldvermögen privater Haushalte ........................................................................... 8<br />
Tabelle 2: Vergleich zwischen ETFs, (Index)Zertifikaten und klassischen Investmentfonds 14<br />
Tabelle 3: Rendite- und Volatilitätsberechnung der einzelnen Indizes .................................. 26<br />
Tabelle 4: Stationäre Korrelationen zwischen den verschiedenen Indizes ............................ 27<br />
Tabelle 5: Darstellung der Rendite-/ Risikoposition eines Home BiasPortfolios mit deutschen<br />
Wertpapieren ......................................................................................................... 30<br />
Tabelle 6: Darstellung der Rendite-/ Risikopositionen eines Home Bias Portfolios mit<br />
europäischen Wertpapieren ................................................................................... 30<br />
Tabelle 7: Darstellung der Rendite-/ Risikoposition eines heuristischen Portfolios mit einer<br />
Verteilung von 1/5 je Assetklasse (Aktien (<strong>Welt</strong>), Anleihen(<strong>Welt</strong>), Gold,<br />
Währungen, Rohstoffe) ......................................................................................... 31<br />
Tabelle 8: <strong>Die</strong> Rendite-/ Risikoposition minimalvarianter Portfolios über verschiedene<br />
Zeiträume ............................................................................................................... 32<br />
Tabelle 9: Vergleichende Darstellung der Rendite-/ Risikoposition verschiedener Portfolios<br />
über unterschiedliche Zeiträume sowie deren prozentualen Anteile ..................... 33<br />
Tabelle 10: <strong>Die</strong> szenariobasierte Rendite-/ Risikoposition der einzelnen Assetklassen .......... 35<br />
Tabelle 11: <strong>Die</strong> szenariobasierte Rendite-/ Risikoposition eines Home Bias Portfolios mit<br />
deutschen Wertpapieren ........................................................................................ 36<br />
Tabelle 12: <strong>Die</strong> szenariobasierte Rendite-/ Risikoposition eines Home Bias Portfolios mit<br />
europäischen Wertpapieren ................................................................................... 36<br />
Tabelle 13: <strong>Die</strong> szenariobasierte Rendite-/ Risikoposition eines heuristischen Portfolios mit<br />
einer Verteilung von 1/5 je Assetklasse (Aktien (<strong>Welt</strong>), Anleihen (<strong>Welt</strong>), Gold,<br />
Währungen, Rohstoffe) ......................................................................................... 37<br />
Tabelle 14: <strong>Die</strong> Rendite-/ Risikoposition minimalvarianter Portfolios in den einzelnen<br />
Szenarien ............................................................................................................... 38<br />
Tabelle 15: Vergleichende Darstellung der szenariobasierten Rendite-/ Risikopositionen<br />
verschiedener Portfolios sowie deren prozentualen Anteile ................................. 39<br />
V<br />
Beitrag zum Postbank Finance Award 2011
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