Stadtsparkasse Düsseldorf | Geschäftsbericht 2017
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ANHANG <strong>2017</strong> 109<br />
6.2 ANGABEN ZU DERIVATIVEN<br />
FINANZINSTRUMENTEN UND<br />
BEWERTUNGSEINHEITEN<br />
Die Sparkasse hat im Rahmen der Sicherung bzw.<br />
Steuerung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken<br />
Termingeschäfte abgeschlossen. Die am<br />
Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten<br />
Termingeschäfte verteilen sich auf Devisentermingeschäfte<br />
und Zinsswaps, Forward Rate<br />
Agreements sowie Zinsoptionsgeschäfte.<br />
Bei den Termingeschäften in fremder Währung<br />
handelt es sich ausschließlich um Kundengeschäfte<br />
und entsprechende Deckungsgeschäfte,<br />
die die Sparkasse mit Banken abgeschlossen hat.<br />
Die zinsbezogenen schwebenden Termingeschäfte<br />
beinhalten Geschäfte mit Kunden<br />
(803 Mio. Euro), mit Banken abgeschlossene<br />
Deckungsgeschäfte (Bewertungseinheiten<br />
1.284 Mio. Euro) und Geschäfte zur Steuerung<br />
des Zinsrisikos im Bankbuch (4.184 Mio. Euro).<br />
Die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten<br />
Termingeschäfte ergeben sich aus der nachstehenden<br />
Tabelle der nicht zum beizulegenden<br />
Zeitwert bilanzierten derivativen Finanzinstrumente:<br />
Nominalbeträge Beizulegende Buchwerte<br />
in Mio. € Zeitwerte 1 in Mio. € in Mio. €<br />
nach Restlaufzeiten Insgesamt 3 Marktpreis Preis nach Options- Rückbis<br />
1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre Bewertungs- prämie / stellung<br />
methode Var.-Margin / (P7)<br />
up-frontpayment<br />
Zins / Zinsindexbezogene<br />
Geschäfte<br />
OTC-Produkte<br />
Termingeschäfte<br />
Zinsswaps (einschl.<br />
686 2.384 2.340 5.410<br />
94 2 (A14)<br />
1<br />
Forward Swaps)<br />
–79 0 (P6)<br />
Optionen<br />
Longpositionen 6 37 38 81 0 1 (A13)<br />
Shortpositionen 406 337 38 781 0 1 (P5)<br />
Summe 3 1.098 2.758 2.415 6.271 15 1<br />
davon: Deckungsgeschäfte 1.098 2.758 2.415 6.271<br />
Währungsbezogene Geschäfte 2<br />
OTC-Produkte<br />
Termingeschäfte<br />
Devisentermin-<br />
267 0 0 267<br />
2<br />
– 0<br />
geschäfte 2 – 2<br />
Optionen<br />
Longpositionen 2<br />
Shortpositionen 2<br />
Summe 3 267 0 0 267 0 0<br />
davon Deckungsgeschäfte 267 0 0 267<br />
1<br />
Aus Sicht der Sparkasse negative Werte werden mit Minus angegeben<br />
2<br />
€-Gegenwerte<br />
3<br />
Eventuelle Abweichungen in den Summen beruhen auf maschinellen Rundungen
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